PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOG с IVRS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFOG с IVRS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS).

FFOG и IVRS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFOG - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 апр. 2016 г.. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FFOG и IVRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFOG и IVRS

2026 (YTD)202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		-11.28%17.09%38.20%12.41%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-16.81%12.75%7.40%12.54%

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность -11.28%, что значительно выше, чем у IVRS с доходностью -16.81%.

FFOG

1 день
1.05%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-11.28%
6 месяцев
-12.74%
1 год
17.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVRS

1 день
-0.21%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-16.81%
6 месяцев
-27.75%
1 год
-5.86%
3 года*
7.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Focused Growth ETF

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с CHATFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с SCHGFFOG с QQQMFFOG с WUGI
Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с AIQIVRS с VUGIVRS с IBOTIVRS с VOOIVRS с TIMEIVRS с IQMIVRS с ESPO

Сравнение комиссий FFOG и IVRS

FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVRS в 0.47%.

FFOG
Franklin Focused Growth ETF
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Доходность на риск

FFOG vs. IVRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOG c IVRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFOGIVRSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

-0.24

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

-0.17

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.98

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.16

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

-0.43

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFOG vs. IVRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа IVRS равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и IVRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFOGIVRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.24

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.42

+0.50

Корреляция

Корреляция между FFOG и IVRS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и IVRS

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%.

TTM202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		9.47%7.88%6.65%0.48%

Просадки

Сравнение просадок FFOG и IVRS

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки IVRS в -31.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и IVRS.

Загрузка...

Показатели просадок

FFOGIVRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-31.43%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-31.43%

+9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.11%

-28.43%

+11.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-5.00%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

11.86%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и IVRS

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) имеют волатильность 9.26% и 9.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFOGIVRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

9.20%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

17.66%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

24.78%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

20.36%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

20.36%

+3.74%