Сравнение FFOG с IVRS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение FFOG с IVRS

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS).

FFOG и IVRS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFOG - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 12 апр. 2016 г.. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFOG или IVRS.

Корреляция

Корреляция между FFOG и IVRS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FFOG и IVRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FFOG

IVRS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFOG:

-0.25

IVRS:

-0.19

Коэф-т Сортино

FFOG:

-0.16

IVRS:

-0.13

Коэф-т Омега

FFOG:

0.98

IVRS:

0.98

Коэф-т Кальмара

FFOG:

-0.24

IVRS:

-0.22

Коэф-т Мартина

FFOG:

-0.93

IVRS:

-0.94

Индекс Язвы

FFOG:

6.60%

IVRS:

3.84%

Дневная вол-ть

FFOG:

25.08%

IVRS:

19.13%

Макс. просадка

FFOG:

-25.38%

IVRS:

-16.12%

Текущая просадка

FFOG:

-25.38%

IVRS:

-16.12%

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность -20.67%, что значительно ниже, чем у IVRS с доходностью -10.01%.

FFOG

С начала года

-20.67%

1 месяц

-16.40%

6 месяцев

-15.36%

1 год

-5.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IVRS

С начала года

-10.01%

1 месяц

-13.93%

6 месяцев

-9.99%

1 год

-2.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий FFOG и IVRS

FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVRS в 0.47%.

FFOG

Franklin Focused Growth ETF

FFOG: 0.55%

IVRS

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

IVRS: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFOG и IVRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IVRS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFOG c IVRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FFOG: -0.25

IVRS: -0.19

Коэффициент Сортино

FFOG: -0.16

IVRS: -0.13

Коэффициент Омега

FFOG: 0.98

IVRS: 0.98

Коэффициент Кальмара

FFOG: -0.24

IVRS: -0.22

Коэффициент Мартина

FFOG: -0.93

IVRS: -0.94

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа IVRS равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и IVRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FFOG

IVRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и IVRS

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%.

	TTM	2024	2023
FFOG Franklin Focused Growth ETF	0.00%	0.00%	0.00%
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF	7.39%	6.65%	0.48%

Просадки

Сравнение просадок FFOG и IVRS

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что больше максимальной просадки IVRS в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и IVRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FFOG

IVRS

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и IVRS

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FFOG

IVRS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FFOG с IVRS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FFOG и IVRS

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FFOG и IVRS

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFOG и IVRS

FFOG

IVRS

Сравнение FFOG c IVRS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и IVRS

Просадки

Сравнение просадок FFOG и IVRS

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и IVRS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество