PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFOG с IVRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFOG с IVRS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS).

FFOG и IVRS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFOG - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 12 апр. 2016 г.. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFOG или IVRS.

Корреляция

Корреляция между FFOG и IVRS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FFOG и IVRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.55%
21.06%
FFOG
IVRS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFOG:

0.41

IVRS:

0.56

Коэф-т Сортино

FFOG:

0.77

IVRS:

0.96

Коэф-т Омега

FFOG:

1.10

IVRS:

1.12

Коэф-т Кальмара

FFOG:

0.47

IVRS:

0.65

Коэф-т Мартина

FFOG:

1.49

IVRS:

2.67

Индекс Язвы

FFOG:

8.01%

IVRS:

4.64%

Дневная вол-ть

FFOG:

29.00%

IVRS:

22.32%

Макс. просадка

FFOG:

-25.38%

IVRS:

-19.14%

Текущая просадка

FFOG:

-14.29%

IVRS:

-6.63%

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность -8.89%, что значительно ниже, чем у IVRS с доходностью 0.17%.

FFOG

С начала года

-8.89%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

-4.76%

1 год

10.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IVRS

С начала года

0.17%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

4.91%

1 год

11.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFOG и IVRS

FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVRS в 0.47%.

FFOG
Franklin Focused Growth ETF
График комиссии FFOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFOG: 0.55%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF
График комиссии IVRS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVRS: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFOG и IVRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOG
Ранг риск-скорректированной доходности FFOG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFOG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
IVRS
Ранг риск-скорректированной доходности IVRS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVRS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFOG c IVRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FFOG, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FFOG: 0.41
IVRS: 0.56
Коэффициент Сортино FFOG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFOG: 0.77
IVRS: 0.96
Коэффициент Омега FFOG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FFOG: 1.10
IVRS: 1.12
Коэффициент Кальмара FFOG, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FFOG: 0.47
IVRS: 0.65
Коэффициент Мартина FFOG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FFOG: 1.49
IVRS: 2.67

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVRS равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и IVRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchApril
0.41
0.56
FFOG
IVRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и IVRS

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%.

TTM20242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		6.64%6.65%0.48%

Просадки

Сравнение просадок FFOG и IVRS

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что больше максимальной просадки IVRS в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и IVRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.29%
-6.63%
FFOG
IVRS

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и IVRS

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 18.02% по сравнению с iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) с волатильностью 14.66%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.02%
14.66%
FFOG
IVRS