PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFOG с IVRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOG с IVRS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) are both exchange-traded funds - FFOG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. FFOG is actively managed, while IVRS is passively managed. Over the past year, FFOG returned 11.10% vs -13.83% for IVRS. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FFOG charges 0.55%/yr vs 0.47%/yr for IVRS.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и IVRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у IVRS с доходностью -7.43%.

FFOG

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
15.09%
С начала года
6.92%
1 год
11.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.34%

IVRS

1 день
-1.55%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
5.39%
С начала года
-7.43%
1 год
-13.83%
3 года*
7.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FFOG

Franklin Focused Growth ETF
$4.94M$2.92M$3.07M

IVRS

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF
$51.89K$33.84K$22.55K

Сравнение доходности по годам FFOG и IVRS

2026 (YTD)202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		6.92%17.09%38.20%12.25%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-7.43%12.75%7.40%12.11%

Correlation

The correlation between FFOG and IVRS is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.73

The correlation between FFOG and IVRS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFOG и IVRS

Секторы
FFOG
IVRS

Технологии

54.8%
31.8%

Коммуникационные услуги

12.9%
46.3%

Потребительский циклический сектор

11.2%
4.0%

Здравоохранение

7.4%

-

Промышленность

3.8%

-

Финансовые услуги

2.9%
17.9%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Энергетика

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

FFOG
54.8%
IVRS
31.8%

Коммуникационные услуги

FFOG
12.9%
IVRS
46.3%

Потребительский циклический сектор

FFOG
11.2%
IVRS
4.0%

Здравоохранение

FFOG
7.4%
IVRS

-

Промышленность

FFOG
3.8%
IVRS

-

Финансовые услуги

FFOG
2.9%
IVRS
17.9%

Коммунальные услуги

FFOG
1.6%
IVRS

-

Энергетика

FFOG
1.1%
IVRS

-

Сырьевые материалы

FFOG

-

IVRS

-

Потребительский защитный сектор

FFOG

-

IVRS

-

Недвижимость

FFOG

-

IVRS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Focused Growth ETF

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с CHATFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с QQQMFFOG с SCHGFFOG с WUGI
Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с AIQIVRS с IBOTIVRS с IQMIVRS с VUGIVRS с ESPOIVRS с VOOIVRS с TIME

Доходность на риск

FFOG vs. IVRS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FFOG c IVRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFOGIVRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.58

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
-0.68

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.92

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

-0.44

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

-0.82

+2.24

FFOG vs. IVRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа IVRS равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и IVRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFOG и IVRS

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки IVRS в -31.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и IVRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOGIVRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-31.43%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-31.43%

+9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-20.37%

+16.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-6.54%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

16.88%

-9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и IVRS

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOGIVRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

7.59%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

19.52%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

23.78%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

20.88%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

20.88%

+3.61%

Сравнение комиссий FFOG и IVRS

FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVRS в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и IVRS

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%.

ПозицияTTM202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		8.65%7.88%6.65%0.48%

Часто задаваемые вопросы

FFOG and IVRS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFOG has higher volatility (9.04%) compared to IVRS (7.59%). In terms of maximum drawdown, FFOG dropped -25.38% vs IVRS's -31.43%.

On 1-year performance, FFOG leads with 11.10% vs -13.83% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 7.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFOG has performed better with a 11.10% return vs -13.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for FFOG.

IVRS has the higher dividend yield at 8.65%, compared with 0.00% for FFOG.

FFOG is categorized as Large Cap Growth Equities, while IVRS is Technology Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.55% for FFOG and 0.47% for IVRS.

FFOG currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOG и IVRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор