PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFOG с IVRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFOG с IVRS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS).

FFOG и IVRS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFOG - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 12 апр. 2016 г.. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFOG или IVRS.

Корреляция

Корреляция между FFOG и IVRS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и IVRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFOG:

0.70

IVRS:

0.69

Коэф-т Сортино

FFOG:

1.22

IVRS:

1.18

Коэф-т Омега

FFOG:

1.16

IVRS:

1.15

Коэф-т Кальмара

FFOG:

0.87

IVRS:

0.83

Коэф-т Мартина

FFOG:

2.63

IVRS:

3.35

Индекс Язвы

FFOG:

8.38%

IVRS:

4.72%

Дневная вол-ть

FFOG:

29.21%

IVRS:

22.16%

Макс. просадка

FFOG:

-25.38%

IVRS:

-19.14%

Текущая просадка

FFOG:

-3.49%

IVRS:

-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у IVRS с доходностью 7.30%.

FFOG

С начала года

2.59%

1 месяц

22.38%

6 месяцев

5.61%

1 год

20.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IVRS

С начала года

7.30%

1 месяц

13.17%

6 месяцев

9.39%

1 год

14.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFOG и IVRS

FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVRS в 0.47%.

FFOG
Franklin Focused Growth ETF
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFOG и IVRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOG
Ранг риск-скорректированной доходности FFOG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFOG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
IVRS
Ранг риск-скорректированной доходности IVRS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVRS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFOG c IVRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVRS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и IVRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и IVRS

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%.

TTM20242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		6.20%6.65%0.48%

Просадки

Сравнение просадок FFOG и IVRS

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что больше максимальной просадки IVRS в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и IVRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и IVRS

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...