PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOG с ATFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFOG с ATFV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Alger 35 ETF (ATFV).

FFOG и ATFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFOG - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 апр. 2016 г.. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFOG и ATFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Alger 35 ETF (ATFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFOG и ATFV

2026 (YTD)202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		-11.28%17.09%38.20%12.41%
ATFV
Alger 35 ETF		-9.24%38.20%46.14%14.93%

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность -11.28%, что значительно ниже, чем у ATFV с доходностью -9.24%.

FFOG

1 день
1.05%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-11.28%
6 месяцев
-12.74%
1 год
17.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ATFV

1 день
0.89%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-9.24%
6 месяцев
-10.78%
1 год
42.93%
3 года*
30.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Focused Growth ETF

Alger 35 ETF

Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с CHATFFOG с IVRSFFOG с QQQFFOG с SCHGFFOG с QQQMFFOG с WUGI
Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с QPXATFV с SPMOATFV с SCHGATFV с VOOATFV с VGT

Сравнение комиссий FFOG и ATFV

И FFOG, и ATFV имеют комиссию равную 0.55%.

FFOG
Franklin Focused Growth ETF
ATFV
Alger 35 ETF

Доходность на риск

FFOG vs. ATFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOG c ATFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFOGATFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.56

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.20

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.44

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

8.34

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFOG vs. ATFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ATFV равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и ATFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFOGATFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.56

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.39

+0.53

Корреляция

Корреляция между FFOG и ATFV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и ATFV

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

TTM2025202420232022
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ATFV
Alger 35 ETF		0.22%0.20%0.16%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FFOG и ATFV

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и ATFV.

Загрузка...

Показатели просадок

FFOGATFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-45.34%

+19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-18.29%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.11%

-13.60%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-18.35%

+13.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

5.34%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и ATFV

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Alger 35 ETF (ATFV) имеют волатильность 9.26% и 9.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFOGATFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

9.25%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

17.53%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

27.67%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

26.62%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

26.62%

-2.52%