PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFOG с ATFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFOGATFV
Дох-ть с нач. г.38.16%40.75%
Дох-ть за 1 год54.91%62.00%
Коэф-т Шарпа2.522.73
Коэф-т Сортино3.243.40
Коэф-т Омега1.441.44
Коэф-т Кальмара3.491.69
Коэф-т Мартина13.1515.32
Индекс Язвы4.02%3.87%
Дневная вол-ть21.00%21.71%
Макс. просадка-15.14%-45.34%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FFOG и ATFV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и ATFV

С начала года, FFOG показывает доходность 38.16%, что значительно ниже, чем у ATFV с доходностью 40.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.27%
20.74%
FFOG
ATFV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFOG и ATFV

И FFOG, и ATFV имеют комиссию равную 0.55%.


FFOG
Franklin Focused Growth ETF
График комиссии FFOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии ATFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFOG c ATFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFOG, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFOG, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFOG, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFOG, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFOG, с текущим значением в 13.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.15
ATFV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATFV, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ATFV, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ATFV, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ATFV, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ATFV, с текущим значением в 15.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.32

Сравнение коэффициента Шарпа FFOG и ATFV

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATFV равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и ATFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.502.552.602.652.7003 AM06 AM09 AM12 PM03 PM06 PM09 PMFri 08
2.52
2.73
FFOG
ATFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и ATFV

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.


TTM20232022
FFOG
Franklin Focused Growth ETF
0.00%0.00%0.00%
ATFV
Alger 35 ETF
0.01%0.01%0.05%

Просадки

Сравнение просадок FFOG и ATFV

Максимальная просадка FFOG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и ATFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FFOG
ATFV

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и ATFV

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Alger 35 ETF (ATFV) имеют волатильность 6.03% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.03%
6.14%
FFOG
ATFV