PortfoliosLab logo
Сравнение FFOG с ATFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFOG и ATFV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FFOG и ATFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Alger 35 ETF (ATFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
48.42%
62.95%
FFOG
ATFV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFOG:

0.51

ATFV:

0.71

Коэф-т Сортино

FFOG:

0.85

ATFV:

1.08

Коэф-т Омега

FFOG:

1.11

ATFV:

1.15

Коэф-т Кальмара

FFOG:

0.53

ATFV:

0.74

Коэф-т Мартина

FFOG:

1.62

ATFV:

2.24

Индекс Язвы

FFOG:

8.34%

ATFV:

9.56%

Дневная вол-ть

FFOG:

28.88%

ATFV:

30.97%

Макс. просадка

FFOG:

-25.38%

ATFV:

-45.34%

Текущая просадка

FFOG:

-10.13%

ATFV:

-12.29%

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у ATFV с доходностью -2.98%.


FFOG

С начала года

-4.46%

1 месяц

20.29%

6 месяцев

-3.66%

1 год

14.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ATFV

С начала года

-2.98%

1 месяц

23.54%

6 месяцев

2.03%

1 год

21.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFOG и ATFV

И FFOG, и ATFV имеют комиссию равную 0.55%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFOG и ATFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFOG
Ранг риск-скорректированной доходности FFOG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFOG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

ATFV
Ранг риск-скорректированной доходности ATFV, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATFV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFOG c ATFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATFV равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и ATFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.51
0.71
FFOG
ATFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и ATFV

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.


TTM202420232022
FFOG
Franklin Focused Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
ATFV
Alger 35 ETF
0.17%0.16%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FFOG и ATFV

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и ATFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.13%
-12.29%
FFOG
ATFV

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и ATFV

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с Alger 35 ETF (ATFV) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.20%
13.74%
FFOG
ATFV