PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOG с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOG с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - FFOG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. FFOG is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past year, FFOG returned 23.96% vs 41.98% for QQQM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FFOG charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

FFOG

1 день
-0.97%
1 месяц
5.98%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.70%
1 год
23.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFOG и QQQM

2026 (YTD)202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		10.66%17.09%38.20%12.41%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%25.68%11.23%

Correlation

The correlation between FFOG and QQQM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between FFOG and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFOG и QQQM

Секторы
FFOG
QQQM

Технологии

56.0%
53.8%

Потребительский циклический сектор

13.7%
12.3%

Коммуникационные услуги

13.5%
15.8%

Здравоохранение

5.7%
4.2%

Промышленность

4.9%
2.8%

Финансовые услуги

2.1%
0.2%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Энергетика

0.7%
0.6%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

FFOG
56.0%
QQQM
53.8%

Потребительский циклический сектор

FFOG
13.7%
QQQM
12.3%

Коммуникационные услуги

FFOG
13.5%
QQQM
15.8%

Здравоохранение

FFOG
5.7%
QQQM
4.2%

Промышленность

FFOG
4.9%
QQQM
2.8%

Финансовые услуги

FFOG
2.1%
QQQM
0.2%

Коммунальные услуги

FFOG
1.4%
QQQM
1.4%

Энергетика

FFOG
0.7%
QQQM
0.6%

Сырьевые материалы

FFOG

-

QQQM
1.1%

Потребительский защитный сектор

FFOG

-

QQQM
7.7%

Недвижимость

FFOG

-

QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Focused Growth ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с IVRSFFOG с CHATFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с SCHGFFOG с WUGI
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

FFOG vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOG c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFOGQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.65

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.46

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

3.53

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

13.52

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFOG vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFOGQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.65

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.85

+0.48

Просадки

Сравнение просадок FFOG и QQQM

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOGQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-35.04%

+9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-11.96%

-9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.20%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-8.25%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

3.11%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и QQQM

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOGQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.48%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

12.05%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

15.91%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

22.24%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

22.12%

+1.67%

Сравнение комиссий FFOG и QQQM

FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и QQQM

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FFOG and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFOG has higher volatility (4.75%) compared to QQQM (4.48%). In terms of maximum drawdown, FFOG dropped -25.38% vs QQQM's -35.04%.

On 1-year performance, QQQM leads with 41.98% vs 23.96% for FFOG. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 41.98% return vs 23.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for FFOG.

QQQM has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.00% for FFOG.

FFOG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for FFOG and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOG и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор