PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFOG с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFOG и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.29%
10.80%
FFOG
QQQM

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 36.29%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 24.15%.


FFOG

С начала года

36.29%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

13.29%

1 год

43.15%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQM

С начала года

24.15%

1 месяц

3.56%

6 месяцев

10.80%

1 год

30.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FFOGQQQM
Коэф-т Шарпа2.061.77
Коэф-т Сортино2.732.36
Коэф-т Омега1.371.32
Коэф-т Кальмара2.852.26
Коэф-т Мартина10.708.23
Индекс Язвы4.03%3.73%
Дневная вол-ть20.92%17.33%
Макс. просадка-15.14%-35.05%
Текущая просадка-1.82%-1.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFOG и QQQM

FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.


FFOG
Franklin Focused Growth ETF
График комиссии FFOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFOG и QQQM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFOG c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFOG, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.061.77
Коэффициент Сортино FFOG, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.732.36
Коэффициент Омега FFOG, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.32
Коэффициент Кальмара FFOG, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.852.26
Коэффициент Мартина FFOG, с текущим значением в 10.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.708.23
FFOG
QQQM

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.802.002.202.402.60Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
2.06
1.77
FFOG
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и QQQM

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.


TTM2023202220212020
FFOG
Franklin Focused Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.65%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок FFOG и QQQM

Максимальная просадка FFOG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.82%
-1.63%
FFOG
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и QQQM

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.06%
5.36%
FFOG
QQQM