PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFOG с CHAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFOGCHAT
Дох-ть с нач. г.38.16%32.47%
Дох-ть за 1 год54.91%46.09%
Коэф-т Шарпа2.521.86
Коэф-т Сортино3.242.48
Коэф-т Омега1.441.32
Коэф-т Кальмара3.492.39
Коэф-т Мартина13.157.27
Индекс Язвы4.02%6.25%
Дневная вол-ть21.00%24.43%
Макс. просадка-15.14%-18.98%
Текущая просадка0.00%-0.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFOG и CHAT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и CHAT

С начала года, FFOG показывает доходность 38.16%, что значительно выше, чем у CHAT с доходностью 32.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.27%
18.75%
FFOG
CHAT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFOG и CHAT

FFOG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.


CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
График комиссии CHAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FFOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFOG c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFOG, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFOG, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFOG, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFOG, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFOG, с текущим значением в 13.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.15
CHAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHAT, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHAT, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHAT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHAT, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHAT, с текущим значением в 7.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.27

Сравнение коэффициента Шарпа FFOG и CHAT

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа CHAT равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.902.002.102.202.302.402.5003 AM06 AM09 AM12 PM03 PM06 PM09 PMFri 08
2.52
1.86
FFOG
CHAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и CHAT

Ни FFOG, ни CHAT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFOG и CHAT

Максимальная просадка FFOG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки CHAT в -18.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и CHAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.87%
FFOG
CHAT

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и CHAT

Текущая волатильность для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) составляет 6.03%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FFOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.03%
6.77%
FFOG
CHAT