PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOG с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOG с CHAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - FFOG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, FFOG returned 23.96% vs 144.01% for CHAT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FFOG charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.

FFOG

1 день
-0.97%
1 месяц
5.98%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.70%
1 год
23.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-0.66%
1 месяц
27.78%
С начала года
74.30%
6 месяцев
73.13%
1 год
144.01%
3 года*
55.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFOG и CHAT

2026 (YTD)202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		10.66%17.09%38.20%12.41%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		74.30%49.85%30.98%11.00%

Correlation

The correlation between FFOG and CHAT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between FFOG and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFOG и CHAT

Секторы
FFOG
CHAT

Технологии

56.0%
76.5%

Потребительский циклический сектор

13.7%
5.6%

Коммуникационные услуги

13.5%
16.6%

Здравоохранение

5.7%

-

Промышленность

4.9%
0.8%

Финансовые услуги

2.1%
0.0%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Энергетика

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

FFOG
56.0%
CHAT
76.5%

Потребительский циклический сектор

FFOG
13.7%
CHAT
5.6%

Коммуникационные услуги

FFOG
13.5%
CHAT
16.6%

Здравоохранение

FFOG
5.7%
CHAT

-

Промышленность

FFOG
4.9%
CHAT
0.8%

Финансовые услуги

FFOG
2.1%
CHAT
0.0%

Коммунальные услуги

FFOG
1.4%
CHAT

-

Энергетика

FFOG
0.7%
CHAT

-

Сырьевые материалы

FFOG

-

CHAT

-

Потребительский защитный сектор

FFOG

-

CHAT

-

Недвижимость

FFOG

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Focused Growth ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с IVRSFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с SCHGFFOG с QQQMFFOG с WUGI
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

FFOG vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOG c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFOGCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
4.72

-3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
4.86

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.65

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

8.90

-7.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

26.26

-23.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFOG vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 4.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFOGCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

4.72

-3.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.98

-0.66

Просадки

Сравнение просадок FFOG и CHAT

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOGCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-31.34%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-16.28%

-5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.66%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.35%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

5.51%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и CHAT

Текущая волатильность для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) составляет 4.75%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что FFOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOGCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

11.70%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

24.62%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

30.74%

-10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

29.90%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

29.90%

-6.11%

Сравнение комиссий FFOG и CHAT

FFOG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и CHAT

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

ПозицияTTM2025
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.64%2.85%
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFOG and CHAT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (11.70%) compared to FFOG (4.75%). In terms of maximum drawdown, FFOG dropped -25.38% vs CHAT's -31.34%.

On 1-year performance, CHAT leads with 144.01% vs 23.96% for FFOG. On fees, FFOG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FFOG has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 144.01% return vs 23.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFOG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for FFOG.

FFOG is categorized as Large Cap Growth Equities, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Roundhill. Their fees differ too: 0.55% for FFOG and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOG и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор