PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFOG с CHAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFOG и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.29%
11.87%
FFOG
CHAT

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 36.29%, что значительно выше, чем у CHAT с доходностью 29.94%.


FFOG

С начала года

36.29%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

13.29%

1 год

43.15%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CHAT

С начала года

29.94%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

11.87%

1 год

34.74%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FFOGCHAT
Коэф-т Шарпа2.061.43
Коэф-т Сортино2.731.99
Коэф-т Омега1.371.26
Коэф-т Кальмара2.851.83
Коэф-т Мартина10.705.53
Индекс Язвы4.03%6.28%
Дневная вол-ть20.92%24.31%
Макс. просадка-15.14%-18.98%
Текущая просадка-1.82%-2.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFOG и CHAT

FFOG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.


CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
График комиссии CHAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FFOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFOG и CHAT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFOG c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFOG, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.061.43
Коэффициент Сортино FFOG, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.731.99
Коэффициент Омега FFOG, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.26
Коэффициент Кальмара FFOG, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.851.83
Коэффициент Мартина FFOG, с текущим значением в 10.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.705.53
FFOG
CHAT

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа CHAT равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.401.601.802.002.202.402.60Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
2.06
1.43
FFOG
CHAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и CHAT

Ни FFOG, ни CHAT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFOG и CHAT

Максимальная просадка FFOG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки CHAT в -18.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и CHAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.82%
-2.76%
FFOG
CHAT

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и CHAT

Текущая волатильность для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) составляет 6.06%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что FFOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.06%
6.82%
FFOG
CHAT