PortfoliosLab logo
Сравнение FFOG с FDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFOG и FDG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFOG и FDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.55%
48.48%
FFOG
FDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFOG:

0.41

FDG:

0.69

Коэф-т Сортино

FFOG:

0.77

FDG:

1.13

Коэф-т Омега

FFOG:

1.10

FDG:

1.15

Коэф-т Кальмара

FFOG:

0.47

FDG:

0.73

Коэф-т Мартина

FFOG:

1.49

FDG:

2.42

Индекс Язвы

FFOG:

8.01%

FDG:

7.90%

Дневная вол-ть

FFOG:

29.00%

FDG:

27.84%

Макс. просадка

FFOG:

-25.38%

FDG:

-43.69%

Текущая просадка

FFOG:

-14.29%

FDG:

-14.99%

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность -8.89%, что значительно выше, чем у FDG с доходностью -9.99%.


FFOG

С начала года

-8.89%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

-4.76%

1 год

10.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDG

С начала года

-9.99%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

-2.49%

1 год

17.11%

5 лет

15.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFOG и FDG

FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDG в 0.45%.


График комиссии FFOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFOG: 0.55%
График комиссии FDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDG: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFOG и FDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFOG
Ранг риск-скорректированной доходности FFOG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFOG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

FDG
Ранг риск-скорректированной доходности FDG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFOG c FDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFOG, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FFOG: 0.41
FDG: 0.69
Коэффициент Сортино FFOG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFOG: 0.77
FDG: 1.13
Коэффициент Омега FFOG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FFOG: 1.10
FDG: 1.15
Коэффициент Кальмара FFOG, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FFOG: 0.47
FDG: 0.73
Коэффициент Мартина FFOG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FFOG: 1.49
FDG: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FDG равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и FDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchApril
0.41
0.69
FFOG
FDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и FDG

Ни FFOG, ни FDG не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020
FFOG
Franklin Focused Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FFOG и FDG

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и FDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.29%
-14.99%
FFOG
FDG

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и FDG

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 18.02% по сравнению с American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) с волатильностью 16.91%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.02%
16.91%
FFOG
FDG