PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFOG с FDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFOGFDG
Дох-ть с нач. г.38.16%42.75%
Дох-ть за 1 год54.91%61.72%
Коэф-т Шарпа2.523.02
Коэф-т Сортино3.243.74
Коэф-т Омега1.441.53
Коэф-т Кальмара3.492.01
Коэф-т Мартина13.1517.47
Индекс Язвы4.02%3.40%
Дневная вол-ть21.00%19.66%
Макс. просадка-15.14%-43.69%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFOG и FDG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и FDG

С начала года, FFOG показывает доходность 38.16%, что значительно ниже, чем у FDG с доходностью 42.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.27%
24.27%
FFOG
FDG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFOG и FDG

FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDG в 0.45%.


FFOG
Franklin Focused Growth ETF
График комиссии FFOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии FDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFOG c FDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFOG, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFOG, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFOG, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFOG, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFOG, с текущим значением в 13.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.15
FDG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDG, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDG, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDG, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDG, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDG, с текущим значением в 17.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.47

Сравнение коэффициента Шарпа FFOG и FDG

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDG равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и FDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.502.602.702.802.903.0003 AM06 AM09 AM12 PM03 PM06 PM09 PMFri 08
2.52
3.02
FFOG
FDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и FDG

Ни FFOG, ни FDG не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020
FFOG
Franklin Focused Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FFOG и FDG

Максимальная просадка FFOG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и FDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FFOG
FDG

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и FDG

Текущая волатильность для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) составляет 6.03%, в то время как у American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что FFOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.03%
6.40%
FFOG
FDG