PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOG с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOG с GARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFOG is actively managed, while GARP is passively managed. Over the past year, FFOG returned 23.96% vs 43.57% for GARP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FFOG charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 21.29%.

FFOG

1 день
-0.97%
1 месяц
5.98%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.70%
1 год
23.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFOG и GARP

2026 (YTD)202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		10.66%17.09%38.20%12.41%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		21.29%21.49%37.42%10.90%

Correlation

The correlation between FFOG and GARP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between FFOG and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFOG и GARP

Секторы
FFOG
GARP

Технологии

56.0%
56.7%

Потребительский циклический сектор

13.7%
6.1%

Коммуникационные услуги

13.5%
12.0%

Здравоохранение

5.7%
5.4%

Промышленность

4.9%
6.9%

Финансовые услуги

2.1%
7.5%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Энергетика

0.7%
2.7%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

FFOG
56.0%
GARP
56.7%

Потребительский циклический сектор

FFOG
13.7%
GARP
6.1%

Коммуникационные услуги

FFOG
13.5%
GARP
12.0%

Здравоохранение

FFOG
5.7%
GARP
5.4%

Промышленность

FFOG
4.9%
GARP
6.9%

Финансовые услуги

FFOG
2.1%
GARP
7.5%

Коммунальные услуги

FFOG
1.4%
GARP
1.4%

Энергетика

FFOG
0.7%
GARP
2.7%

Сырьевые материалы

FFOG

-

GARP
0.9%

Потребительский защитный сектор

FFOG

-

GARP

-

Недвижимость

FFOG

-

GARP
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Focused Growth ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с CHATFFOG с IVRSFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с SCHGFFOG с QQQM
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

FFOG vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOG c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFOGGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.45

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.18

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

3.20

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

12.85

-9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFOG vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFOGGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.45

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.90

+0.43

Просадки

Сравнение просадок FFOG и GARP

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOGGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-31.34%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-13.69%

-8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.73%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-7.36%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

3.40%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и GARP

Текущая волатильность для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) составляет 4.75%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что FFOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOGGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.03%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

13.89%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

17.89%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

21.97%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

23.89%

-0.10%

Сравнение комиссий FFOG и GARP

FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и GARP

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Часто задаваемые вопросы

FFOG and GARP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (5.03%) compared to FFOG (4.75%). In terms of maximum drawdown, FFOG dropped -25.38% vs GARP's -31.34%.

On 1-year performance, GARP leads with 43.57% vs 23.96% for FFOG. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FFOG has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GARP has performed better with a 43.57% return vs 23.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for FFOG.

GARP has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for FFOG.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.55% for FFOG and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOG и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор