PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFOG с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOG с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FFOG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. FFOG is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, FFOG returned 11.10% vs 26.71% for FDL. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FFOG charges 0.55%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 18.60%.

FFOG

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
15.09%
С начала года
6.92%
1 год
11.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.34%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

FFOG

Franklin Focused Growth ETF
$4.94M$2.92M$3.07M

Сравнение доходности по годам FFOG и FDL

2026 (YTD)202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		6.92%17.09%38.20%12.25%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%17.98%8.79%

Correlation

The correlation between FFOG and FDL is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between FFOG and FDL has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов FFOG и FDL

Секторы
FFOG
FDL

Технологии

54.8%
4.3%

Коммуникационные услуги

12.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

11.2%
4.4%

Здравоохранение

7.4%
11.7%

Промышленность

3.8%
3.6%

Финансовые услуги

2.9%
13.7%

Коммунальные услуги

1.6%
15.4%

Энергетика

1.1%
11.1%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

24.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

FFOG
54.8%
FDL
4.3%

Коммуникационные услуги

FFOG
12.9%
FDL
11.2%

Потребительский циклический сектор

FFOG
11.2%
FDL
4.4%

Здравоохранение

FFOG
7.4%
FDL
11.7%

Промышленность

FFOG
3.8%
FDL
3.6%

Финансовые услуги

FFOG
2.9%
FDL
13.7%

Коммунальные услуги

FFOG
1.6%
FDL
15.4%

Энергетика

FFOG
1.1%
FDL
11.1%

Сырьевые материалы

FFOG

-

FDL
0.4%

Потребительский защитный сектор

FFOG

-

FDL
24.3%

Недвижимость

FFOG

-

FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Focused Growth ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с CHATFFOG с IVRSFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с QQQMFFOG с SCHG
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FFOG vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FFOG c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFOGFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.26

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
3.41

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.39

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

6.28

-5.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

14.78

-13.36

FFOG vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFOG и FDL

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOGFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-65.93%

+40.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-4.27%

-17.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-1.60%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-9.59%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

1.81%

+6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и FDL

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOGFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

4.48%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

8.63%

+10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

11.88%

+11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

14.43%

+10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

17.16%

+7.33%

Сравнение комиссий FFOG и FDL

FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и FDL

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFOG and FDL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFOG has higher volatility (9.04%) compared to FDL (4.48%). In terms of maximum drawdown, FFOG dropped -25.38% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FDL leads with 26.71% vs 11.10% for FFOG. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 26.71% return vs 11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.55% for FFOG.

FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for FFOG.

FFOG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for FFOG and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOG и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор