PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFNOX с VRTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFNOX с VRTPX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

FFNOX (Fidelity Multi-Asset Index Fund) and VRTPX (Vanguard Real Estate II Index Fund) are both mutual funds - FFNOX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while VRTPX is a REIT fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, FFNOX returned 8.95%/yr vs 2.82%/yr for VRTPX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFNOX charges 0.11%/yr vs 0.08%/yr for VRTPX.

Доходность

Сравнение доходности FFNOX и VRTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFNOX показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у VRTPX с доходностью 13.00%.

FFNOX

1 день
0.10%
1 месяц
2.21%
6 месяцев
9.80%
С начала года
10.49%
1 год
20.06%
3 года*
16.85%
5 лет*
8.95%
10 лет*
11.21%

VRTPX

1 день
1.29%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
12.94%
С начала года
13.00%
1 год
13.13%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFNOX и VRTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		10.49%20.18%13.05%19.29%-18.02%17.05%16.30%25.09%-6.58%3.73%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		13.00%2.22%3.72%13.17%-26.14%40.37%-4.65%28.96%-5.99%1.37%

Correlation

The correlation between FFNOX and VRTPX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2017 г.

0.61

Over the past year, the correlation between FFNOX and VRTPX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Multi-Asset Index Fund

Vanguard Real Estate II Index Fund

Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с AORFFNOX с VOOFFNOX с FZROXFFNOX с FIHFXFFNOX с FNILXFFNOX с VWELX
Часто сравнивают с VRTPX:
VRTPX с VFAIXVRTPX с VRTTXVRTPX с FPROVRTPX с VTIVRTPX с VFINXVRTPX с FRESXVRTPX с FRIFX

Доходность на риск

FFNOX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VRTPX
Ранг доходности на риск VRTPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFNOX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFNOXVRTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.97

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.41

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.61

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

5.05

+5.12

FFNOX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFNOX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VRTPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNOX и VRTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFNOX и VRTPX

Максимальная просадка FFNOX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и VRTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNOXVRTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-42.33%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-8.34%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.10%

-18.19%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-34.35%

+8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.67%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-11.30%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.65%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FFNOX и VRTPX

Текущая волатильность для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) составляет 5.02%, в то время как у Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что FFNOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNOXVRTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.47%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.55%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

13.79%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

18.98%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

21.75%

-7.22%

Сравнение комиссий FFNOX и VRTPX

FFNOX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNOX и VRTPX

Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности VRTPX в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		2.32%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		3.55%2.79%3.80%3.93%4.52%2.58%3.92%3.50%4.77%1.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFNOX and VRTPX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTPX has higher volatility (5.47%) compared to FFNOX (5.02%). In terms of maximum drawdown, FFNOX dropped -49.84% vs VRTPX's -42.33%.

FFNOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFNOX и VRTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор