PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFNOX с USGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFNOX с USGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и USAA Growth & Income Fund (USGRX).

FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г.. USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FFNOX и USGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и USAA Growth & Income Fund (USGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFNOX и USGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		-1.30%20.18%13.05%19.29%-18.02%17.05%16.30%25.09%-6.58%17.09%
USGRX
USAA Growth & Income Fund		-1.48%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%

Доходность по периодам

С начала года, FFNOX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у USGRX с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции FFNOX уступали акциям USGRX по среднегодовой доходности: 10.18% против 12.09% соответственно.

FFNOX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.17%
3 года*
14.42%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.18%

USGRX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.66%
1 год
17.31%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Multi-Asset Index Fund

USAA Growth & Income Fund

Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с AORFFNOX с FZROXFFNOX с VOOFFNOX с FIHFXFFNOX с FNILXFFNOX с VWELX
Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с IIPRUSGRX с AGTHXUSGRX с USNQX

Сравнение комиссий FFNOX и USGRX

FFNOX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии USGRX в 0.81%.

USGRX
USAA Growth & Income Fund
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund

Доходность на риск

FFNOX vs. USGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFNOX c USGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и USAA Growth & Income Fund (USGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNOXUSGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.59

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.56

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

7.61

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFNOX vs. USGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFNOX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USGRX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNOX и USGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNOXUSGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.07

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между FFNOX и USGRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNOX и USGRX

Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности USGRX в 8.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		3.73%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%
USGRX
USAA Growth & Income Fund		8.34%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%

Просадки

Сравнение просадок FFNOX и USGRX

Максимальная просадка FFNOX за все время составила -49.84%, что меньше максимальной просадки USGRX в -56.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и USGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFNOXUSGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-56.93%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-11.70%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-30.81%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.93%

-34.48%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-6.71%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-8.75%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.40%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FFNOX и USGRX

Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с USAA Growth & Income Fund (USGRX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что FFNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFNOXUSGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.14%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

8.06%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

16.44%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

20.92%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

20.12%

-5.60%