Сравнение FFNOX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FFNOX и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFNOX и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | -1.30% | 20.18% | 13.05% | 19.29% | -18.02% | 17.05% | 16.30% | 25.09% | -6.58% | 17.09% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FFNOX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFNOX имеют среднегодовую доходность 10.18%, а акции AOA немного отстают с 9.69%.
FFNOX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 10.18%
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFNOX и AOA
FFNOX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFNOX vs. AOA — Ранг доходности на риск
FFNOX
AOA
Сравнение FFNOX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFNOX | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.97 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.98 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 8.82 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFNOX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.35 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FFNOX и AOA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFNOX и AOA
Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 3.73% | 3.68% | 6.43% | 3.18% | 7.14% | 5.71% | 2.87% | 2.96% | 2.90% | 0.64% | 2.50% | 0.70% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок FFNOX и AOA
Максимальная просадка FFNOX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFNOX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -28.38% | -21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -9.62% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -23.62% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.93% | -28.38% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -5.18% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -4.08% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.16% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFNOX и AOA
Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что FFNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFNOX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 5.28% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 8.34% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 13.87% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 12.92% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 13.51% | +1.01% |