Сравнение FFNAX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
FFNAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FFNAX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFNAX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNAX Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A | -0.14% | 12.83% | 7.02% | 11.27% | -13.89% | 7.72% | 12.74% | 15.56% | -4.46% | 10.98% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FFNAX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции FFNAX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 5.99% против 13.92% соответственно.
FFNAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.99%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFNAX и WFSPX
FFNAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
FFNAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
FFNAX
WFSPX
Сравнение FFNAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFNAX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.96 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.47 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.49 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 7.15 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFNAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.96 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.13 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между FFNAX и WFSPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFNAX и WFSPX
Дивидендная доходность FFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNAX Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A | 3.69% | 3.69% | 2.54% | 2.20% | 5.40% | 2.06% | 2.08% | 3.37% | 4.21% | 2.32% | 1.21% | 2.88% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок FFNAX и WFSPX
Максимальная просадка FFNAX за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNAX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFNAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.88% | -58.21% | +26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -12.11% | +6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -24.51% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.77% | -33.74% | +14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -6.51% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -12.84% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.53% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFNAX и WFSPX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) составляет 3.43%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FFNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFNAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 5.17% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 9.44% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.96% | 18.21% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 16.88% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 18.00% | -10.37% |