PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFNAX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFNAX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

FFNAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FFNAX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFNAX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A		-0.14%12.83%7.02%11.27%-13.89%7.72%12.74%15.56%-4.46%10.98%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, FFNAX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции FFNAX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 5.99% против 7.97% соответственно.

FFNAX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.69%
1 год
11.89%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.16%
10 лет*
5.99%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FFNAX:
FFNAX с JNBSXFFNAX с INPAXFFNAX с AMRMXFFNAX с JMSIXFFNAX с IDIVXFFNAX с VDY.TOFFNAX с DOXIX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий FFNAX и VTMFX

FFNAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FFNAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFNAX
Ранг доходности на риск FFNAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFNAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNAXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.34

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.94

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.73

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

8.12

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFNAX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFNAX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNAX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNAXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.34

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.88

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.82

-0.22

Корреляция

Корреляция между FFNAX и VTMFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNAX и VTMFX

Дивидендная доходность FFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A		3.69%3.69%2.54%2.20%5.40%2.06%2.08%3.37%4.21%2.32%1.21%2.88%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FFNAX и VTMFX

Максимальная просадка FFNAX за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNAX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFNAXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-28.49%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-6.82%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-17.40%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.77%

-21.87%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-4.00%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-3.57%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.45%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FFNAX и VTMFX

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FFNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFNAXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

2.86%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

4.82%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.96%

8.55%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

8.51%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

9.10%

-1.47%