PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLV с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFLV (Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. FFLV is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, FFLV returned 27.22% vs 23.67% for FDL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFLV charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FFLV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

FFLV

1 день
-0.24%
1 месяц
2.24%
С начала года
11.22%
6 месяцев
12.86%
1 год
27.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLV и FDL

2026 (YTD)20252024
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		11.22%16.04%8.04%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%16.71%

Correlation

The correlation between FFLV and FDL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г.

0.74

The correlation between FFLV and FDL shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FFLV:
FFLV с CGDVFFLV с FFLCFFLV с FFLGFFLV с FFSMFFLV с SCHDFFLV с AVLVFFLV с FDVV
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FFLV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLV
Ранг доходности на риск FFLV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.11

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.25

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

5.56

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

13.56

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLVFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.11

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.45

+0.66

Просадки

Сравнение просадок FFLV и FDL

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-65.93%

+49.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-4.27%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.18%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-9.66%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.75%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и FDL

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 2.79% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.85%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

7.87%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

11.28%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

14.31%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

17.11%

-2.89%

Сравнение комиссий FFLV и FDL

FFLV берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и FDL

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.46%1.60%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFLV and FDL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to FFLV (2.79%). In terms of maximum drawdown, FFLV dropped -16.71% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FFLV leads with 27.22% vs 23.67% for FDL. On fees, FFLV is cheaper at 0.38% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFLV has performed better with a 27.22% return vs 23.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLV is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.46% for FFLV.

They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.38% for FFLV and 0.45% for FDL.

FFLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор