PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLV с FDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLV с FDEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFLV (Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF) and FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - FFLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. FFLV is actively managed, while FDEM is passively managed. Over the past year, FFLV returned 27.22% vs 45.52% for FDEM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FFLV charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for FDEM.

Доходность

Сравнение доходности FFLV и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у FDEM с доходностью 22.58%.

FFLV

1 день
-0.24%
1 месяц
2.24%
С начала года
11.22%
6 месяцев
12.86%
1 год
27.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEM

1 день
-1.46%
1 месяц
7.69%
С начала года
22.58%
6 месяцев
24.26%
1 год
45.52%
3 года*
23.79%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLV и FDEM

2026 (YTD)20252024
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		11.22%16.04%8.04%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		22.58%26.75%6.71%

Correlation

The correlation between FFLV and FDEM is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Часто сравнивают с FFLV:
FFLV с CGDVFFLV с FFLCFFLV с FFLGFFLV с FFSMFFLV с SCHDFFLV с AVLVFFLV с FDVV
Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO

Доходность на риск

FFLV vs. FDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLV
Ранг доходности на риск FFLV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLV c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLVFDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.63

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.46

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.60

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

14.12

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLV vs. FDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEM равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLVFDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.63

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.53

+0.59

Просадки

Сравнение просадок FFLV и FDEM

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и FDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLVFDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-33.65%

+16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-12.70%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.46%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-8.84%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.23%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и FDEM

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) составляет 2.79%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что FFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLVFDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

7.26%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

15.03%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

17.36%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

16.13%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

17.91%

-3.69%

Сравнение комиссий FFLV и FDEM

FFLV берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FDEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и FDEM

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FDEM в 2.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.66%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.46%1.60%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFLV and FDEM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEM has higher volatility (7.26%) compared to FFLV (2.79%). In terms of maximum drawdown, FFLV dropped -16.71% vs FDEM's -33.65%.

On 1-year performance, FDEM leads with 45.52% vs 27.22% for FFLV. On fees, FFLV is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FFLV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDEM has performed better with a 45.52% return vs 27.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLV is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for FDEM.

FDEM has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.46% for FFLV.

FFLV is categorized as Large Cap Value Equities, while FDEM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.38% for FFLV and 0.45% for FDEM.

FDEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLV и FDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор