PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLV с FDEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLV с FDEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM).

FFLV и FDEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г.. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLV и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLV и FDEM

2026 (YTD)20252024
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		2.88%16.04%8.04%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		3.95%26.75%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у FDEM с доходностью 3.95%.

FFLV

1 день
0.28%
1 месяц
-4.21%
С начала года
2.88%
6 месяцев
8.74%
1 год
17.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEM

1 день
1.16%
1 месяц
-6.17%
С начала года
3.95%
6 месяцев
6.30%
1 год
28.89%
3 года*
17.67%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Часто сравнивают с FFLV:
FFLV с CGDVFFLV с FFLCFFLV с FFLGFFLV с FFSMFFLV с SCHDFFLV с AVLVFFLV с FDVV
Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO

Сравнение комиссий FFLV и FDEM

FFLV берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FDEM в 0.45%.

FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Доходность на риск

FFLV vs. FDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLV
Ранг доходности на риск FFLV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLV c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLVFDEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.60

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.17

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.31

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

8.97

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLV vs. FDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FDEM равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLVFDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.60

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.40

+0.50

Корреляция

Корреляция между FFLV и FDEM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и FDEM

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FDEM в 3.14%

TTM2025202420232022202120202019
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.58%1.60%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		3.14%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FFLV и FDEM

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и FDEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLVFDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-33.65%

+16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-12.70%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-8.83%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-9.00%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.27%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и FDEM

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) составляет 4.15%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что FFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLVFDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

8.93%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

13.20%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

18.17%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

15.78%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

17.76%

-3.34%