PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLEX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLEX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FFLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLEX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLEX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class		-4.22%21.47%14.20%19.97%-18.19%15.98%16.46%26.17%-7.21%20.63%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFLEX показывает доходность -4.22%, а SPY немного ниже – -4.37%. За последние 10 лет акции FFLEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.44% против 13.98% соответственно.

FFLEX

1 день
-0.19%
1 месяц
-8.58%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.26%
1 год
16.54%
3 года*
14.21%
5 лет*
7.77%
10 лет*
10.44%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FFLEX:
FFLEX с FFLDXFFLEX с FXAIXFFLEX с VTTSXFFLEX с VFFVXFFLEX с VOOFFLEX с PMJIXFFLEX с FNILX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FFLEX и SPY

FFLEX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFLEX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLEX
Ранг доходности на риск FFLEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLEX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLEX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLEXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.93

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.45

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.53

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

7.30

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLEX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLEX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLEX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLEXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.93

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.56

+0.06

Корреляция

Корреляция между FFLEX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLEX и SPY

Дивидендная доходность FFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class		2.07%1.98%1.98%1.94%2.03%1.95%1.85%6.75%2.36%2.16%2.44%1.82%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FFLEX и SPY

Максимальная просадка FFLEX за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLEX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLEXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-55.19%

+24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-12.05%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.17%

-24.50%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

-33.72%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-6.24%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-9.09%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.52%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLEX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) составляет 4.97%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что FFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLEXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.31%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

9.47%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

19.05%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

17.06%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

17.92%

-2.83%