Сравнение FFLEX с FFLDX
FFLEX (Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class) and FFLDX (Fidelity Freedom Index 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 10 years, FFLEX returned 11.98%/yr vs 12.08%/yr for FFLDX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FFLEX и FFLDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFLEX показывает доходность 12.63%, а FFLDX немного ниже – 12.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFLEX имеют среднегодовую доходность 11.98%, а акции FFLDX немного впереди с 12.08%.
FFLEX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 11.98%
FFLDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам FFLEX и FFLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLEX Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class | 12.63% | 21.47% | 14.20% | 19.97% | -18.19% | 15.98% | 16.46% | 26.17% | -7.21% | 20.63% |
FFLDX Fidelity Freedom Index 2055 Fund | 12.62% | 21.48% | 14.18% | 19.93% | -17.32% | 15.93% | 16.52% | 26.02% | -7.16% | 20.57% |
Correlation
The correlation between FFLEX and FFLDX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г. | 1.00 |
The correlation between FFLEX and FFLDX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLEX vs. FFLDX — Ранг доходности на риск
FFLEX
FFLDX
Сравнение FFLEX c FFLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLEX | FFLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.21 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.22 | 14.26 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLEX | FFLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FFLEX и FFLDX
Максимальная просадка FFLEX за все время составила -30.71%, примерно равная максимальной просадке FFLDX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLEX и FFLDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLEX | FFLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.71% | -30.72% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -9.06% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -14.74% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.17% | -26.18% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -30.72% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -4.57% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.04% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLEX и FFLDX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) имеют волатильность 3.53% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLEX | FFLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.56% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 9.46% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 11.69% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 14.43% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 15.17% | -0.01% |
Сравнение комиссий FFLEX и FFLDX
И FFLEX, и FFLDX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLEX и FFLDX
Дивидендная доходность FFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что сопоставимо с доходностью FFLDX в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLDX Fidelity Freedom Index 2055 Fund | 1.71% | 2.00% | 2.02% | 1.96% | 3.04% | 1.99% | 1.91% | 10.83% | 2.39% | 1.97% | 2.42% | 2.32% |
FFLEX Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class | 1.71% | 1.98% | 1.98% | 1.94% | 2.03% | 1.95% | 1.85% | 6.75% | 2.36% | 2.16% | 2.44% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FFLEX and FFLDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFLDX has higher volatility (3.56%) compared to FFLEX (3.53%). In terms of maximum drawdown, FFLEX dropped -30.71% vs FFLDX's -30.72%.
FFLEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLEX и FFLDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор