PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLEX с VTTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLEX с VTTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX).

FFLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLEX и VTTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLEX и VTTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class		-4.22%21.47%14.20%19.97%-18.19%15.98%16.46%26.17%-7.21%20.63%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		-3.97%21.43%14.61%20.19%-17.48%16.45%16.33%26.18%-8.78%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, FFLEX показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у VTTSX с доходностью -3.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFLEX имеют среднегодовую доходность 10.44%, а акции VTTSX немного впереди с 10.49%.

FFLEX

1 день
-0.19%
1 месяц
-8.58%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.26%
1 год
16.54%
3 года*
14.21%
5 лет*
7.77%
10 лет*
10.44%

VTTSX

1 день
-0.27%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.02%
1 год
17.27%
3 года*
14.63%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class

Vanguard Target Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с FFLEX:
FFLEX с FFLDXFFLEX с FXAIXFFLEX с VFFVXFFLEX с VOOFFLEX с PMJIXFFLEX с FNILXFFLEX с RLBGX
Часто сравнивают с VTTSX:
VTTSX с VOOVTTSX с FDKLXVTTSX с SPYVTTSX с VTIVTTSX с VLXVXVTTSX с VFIAXVTTSX с SWYNX

Сравнение комиссий FFLEX и VTTSX

И FFLEX, и VTTSX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund

Доходность на риск

FFLEX vs. VTTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLEX
Ранг доходности на риск FFLEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLEX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLEX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VTTSX
Ранг доходности на риск VTTSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLEX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLEXVTTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.17

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.69

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

6.82

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLEX vs. VTTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLEX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTSX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLEX и VTTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLEXVTTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.17

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.71

-0.09

Корреляция

Корреляция между FFLEX и VTTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLEX и VTTSX

Дивидендная доходность FFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности VTTSX в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class		2.07%1.98%1.98%1.94%2.03%1.95%1.85%6.75%2.36%2.16%2.44%1.82%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		2.14%2.06%2.20%2.14%2.09%5.67%1.83%2.11%2.33%1.77%1.98%1.92%

Просадки

Сравнение просадок FFLEX и VTTSX

Максимальная просадка FFLEX за все время составила -30.71%, примерно равная максимальной просадке VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLEX и VTTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLEXVTTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-31.38%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-10.52%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.17%

-25.40%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

-31.38%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-8.93%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-4.07%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.29%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLEX и VTTSX

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) имеют волатильность 4.97% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLEXVTTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.74%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

8.59%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

14.81%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

14.07%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

15.04%

+0.05%