PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFLEX с VFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLEX с VFFVX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX).

FFLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFLEX или VFFVX.

Корреляция

Корреляция между FFLEX и VFFVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFLEX и VFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFLEX:

0.59

VFFVX:

0.60

Коэф-т Сортино

FFLEX:

0.96

VFFVX:

0.98

Коэф-т Омега

FFLEX:

1.14

VFFVX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FFLEX:

0.65

VFFVX:

0.66

Коэф-т Мартина

FFLEX:

2.88

VFFVX:

2.92

Индекс Язвы

FFLEX:

3.32%

VFFVX:

3.29%

Дневная вол-ть

FFLEX:

15.57%

VFFVX:

15.25%

Макс. просадка

FFLEX:

-32.22%

VFFVX:

-31.40%

Текущая просадка

FFLEX:

-3.35%

VFFVX:

-3.20%

Доходность по периодам

С начала года, FFLEX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у VFFVX с доходностью 1.64%.

FFLEX

С начала года

1.82%

1 месяц

8.34%

6 месяцев

-0.77%

1 год

8.95%

5 лет

11.44%

10 лет

N/A

VFFVX

С начала года

1.64%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

-0.86%

1 год

8.99%

5 лет

10.28%

10 лет

7.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFLEX и VFFVX

И FFLEX, и VFFVX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFLEX и VFFVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLEX
Ранг риск-скорректированной доходности FFLEX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFLEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLEX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLEX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
VFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности VFFVX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFLEX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFLEX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFVX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLEX и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLEX и VFFVX

Дивидендная доходность FFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VFFVX в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class		1.90%1.98%1.94%1.96%1.59%1.37%1.60%2.15%1.69%2.14%1.79%0.00%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		2.13%2.17%2.18%2.10%2.10%1.60%2.15%2.35%1.83%1.99%1.92%1.73%

Просадки

Сравнение просадок FFLEX и VFFVX

Максимальная просадка FFLEX за все время составила -32.22%, примерно равная максимальной просадке VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLEX и VFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFLEX и VFFVX

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что FFLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...