PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Pre...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3157935541

CUSIP

315793554

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

5 авг. 2014 г.

Категория

Target Retirement Date

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FFLEX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FFLEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FFLEX с PMJIX FFLEX с FFLDX FFLEX с FXAIX FFLEX с RLBGX FFLEX с VTTSX FFLEX с FSPGX FFLEX с VOO FFLEX с VFFVX FFLEX с FTEC FFLEX с FNILX
Популярные сравнения:
FFLEX с PMJIX FFLEX с FFLDX FFLEX с FXAIX FFLEX с RLBGX FFLEX с VTTSX FFLEX с FSPGX FFLEX с VOO FFLEX с VFFVX FFLEX с FTEC FFLEX с FNILX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
121.76%
182.11%
FFLEX (Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class показал доход в 14.71% с начала года и 15.62% за последние 12 месяцев.


FFLEX

С начала года

14.71%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

5.22%

1 год

15.62%

5 лет

8.83%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FFLEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.06%3.90%2.92%-3.59%3.53%2.26%2.16%2.22%2.17%-2.45%3.54%14.71%
20237.35%-3.12%2.87%1.22%-1.26%5.31%3.10%-2.82%-4.26%-3.03%8.76%5.31%19.97%
2022-4.43%-2.69%1.25%-7.81%0.43%-7.70%6.60%-3.88%-9.28%5.39%8.30%-4.18%-18.19%
2021-0.33%2.20%2.15%3.89%1.44%1.33%0.54%2.08%-3.85%4.67%-2.20%3.33%15.98%
2020-0.83%-6.57%-12.77%9.94%4.40%2.87%4.78%5.17%-2.68%-2.15%11.39%4.41%16.46%
20197.62%2.66%1.38%3.20%-5.21%6.15%0.31%-1.46%1.72%2.30%2.48%2.92%26.17%
20184.71%-3.80%-1.37%0.41%1.26%-0.08%2.66%1.65%0.08%-7.03%1.66%-6.82%-7.17%
20172.30%2.72%0.82%1.27%1.53%0.71%2.19%0.34%1.88%1.93%1.98%1.25%20.63%
2016-4.81%-0.65%6.72%1.12%0.73%0.20%3.59%0.39%0.48%-1.91%1.95%1.72%9.47%
2015-1.90%0.77%-5.76%-2.95%6.61%-0.20%-2.00%-5.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FFLEX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FFLEX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFLEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLEX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLEX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLEX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFLEX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.572.10
Коэффициент Сортино FFLEX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.162.80
Коэффициент Омега FFLEX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.291.39
Коэффициент Кальмара FFLEX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.443.09
Коэффициент Мартина FFLEX, с текущим значением в 9.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.8113.49
FFLEX
^GSPC

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.57
2.10
FFLEX (Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.35201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.32$0.31$0.27$0.27$0.21$0.21$0.24$0.21$0.22$0.18

Дивидендный доход

1.72%1.94%1.96%1.59%1.37%1.60%2.15%1.69%2.14%1.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.21
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2015$0.18$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.49%
-2.62%
FFLEX (Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class показал максимальную просадку в 30.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class составляет 3.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.71%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-26.17%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-16.79%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-15.19%17 июл. 2015 г.14511 февр. 2016 г.11020 июл. 2016 г.255
-6.94%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class составляет 3.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.25%
3.79%
FFLEX (Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab