PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFLEX с PMJIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLEX с PMJIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).

FFLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFLEX или PMJIX.

Корреляция

Корреляция между FFLEX и PMJIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFLEX и PMJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFLEX:

0.59

PMJIX:

-0.08

Коэф-т Сортино

FFLEX:

0.96

PMJIX:

0.11

Коэф-т Омега

FFLEX:

1.14

PMJIX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FFLEX:

0.65

PMJIX:

-0.02

Коэф-т Мартина

FFLEX:

2.88

PMJIX:

-0.09

Индекс Язвы

FFLEX:

3.32%

PMJIX:

9.62%

Дневная вол-ть

FFLEX:

15.57%

PMJIX:

22.61%

Макс. просадка

FFLEX:

-32.22%

PMJIX:

-53.73%

Текущая просадка

FFLEX:

-3.35%

PMJIX:

-36.35%

Доходность по периодам

С начала года, FFLEX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у PMJIX с доходностью -10.18%.

FFLEX

С начала года

1.82%

1 месяц

8.34%

6 месяцев

-0.77%

1 год

8.95%

5 лет

11.44%

10 лет

N/A

PMJIX

С начала года

-10.18%

1 месяц

8.25%

6 месяцев

-15.94%

1 год

-1.89%

5 лет

6.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFLEX и PMJIX

FFLEX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PMJIX в 0.50%.

PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFLEX и PMJIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLEX
Ранг риск-скорректированной доходности FFLEX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFLEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLEX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLEX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
PMJIX
Ранг риск-скорректированной доходности PMJIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFLEX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFLEX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа PMJIX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLEX и PMJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLEX и PMJIX

Дивидендная доходность FFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности PMJIX в 1.00%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class		1.90%1.98%1.94%1.96%1.59%1.37%1.60%2.15%1.69%2.14%1.79%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		1.00%0.89%1.51%1.41%2.08%1.56%1.55%0.92%1.43%1.24%0.41%

Просадки

Сравнение просадок FFLEX и PMJIX

Максимальная просадка FFLEX за все время составила -32.22%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -53.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLEX и PMJIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFLEX и PMJIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) составляет 5.06%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что FFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...