PortfoliosLab logo
Сравнение FFLEX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFLEX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FFLEX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
109.63%
214.74%
FFLEX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFLEX:

0.84

FXAIX:

0.72

Коэф-т Сортино

FFLEX:

1.27

FXAIX:

1.12

Коэф-т Омега

FFLEX:

1.18

FXAIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FFLEX:

0.90

FXAIX:

0.75

Коэф-т Мартина

FFLEX:

4.01

FXAIX:

2.97

Индекс Язвы

FFLEX:

3.29%

FXAIX:

4.74%

Дневная вол-ть

FFLEX:

15.61%

FXAIX:

19.51%

Макс. просадка

FFLEX:

-32.22%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FFLEX:

-3.25%

FXAIX:

-7.83%

Доходность по периодам

С начала года, FFLEX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.56%.


FFLEX

С начала года

1.93%

1 месяц

10.54%

6 месяцев

1.10%

1 год

9.82%

5 лет

11.74%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-3.56%

1 месяц

11.43%

6 месяцев

-1.68%

1 год

10.51%

5 лет

16.25%

10 лет

12.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFLEX и FXAIX

FFLEX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFLEX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLEX
Ранг риск-скорректированной доходности FFLEX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFLEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLEX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLEX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFLEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FFLEX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLEX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.84
0.72
FFLEX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLEX и FXAIX

Дивидендная доходность FFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности FXAIX в 1.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class
1.94%1.98%1.94%2.03%1.95%1.85%6.75%2.41%2.16%2.44%1.82%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.32%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FFLEX и FXAIX

Максимальная просадка FFLEX за все время составила -32.22%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLEX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.25%
-7.83%
FFLEX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FFLEX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) составляет 10.55%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что FFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.55%
13.36%
FFLEX
FXAIX