Сравнение FFLEX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FFLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FFLEX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFLEX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLEX Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class | -1.62% | 21.47% | 14.20% | 19.97% | -18.19% | 15.98% | 16.46% | 26.17% | -7.21% | 20.63% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FFLEX показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции FFLEX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.73% против 16.95% соответственно.
FFLEX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.73%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFLEX и SCHG
FFLEX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFLEX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
FFLEX
SCHG
Сравнение FFLEX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLEX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.76 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.24 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.09 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 3.71 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLEX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.76 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FFLEX и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLEX и SCHG
Дивидендная доходность FFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLEX Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class | 2.01% | 1.98% | 1.98% | 1.94% | 2.03% | 1.95% | 1.85% | 6.75% | 2.36% | 2.16% | 2.44% | 1.82% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FFLEX и SCHG
Максимальная просадка FFLEX за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLEX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFLEX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.71% | -34.59% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -16.41% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.17% | -34.59% | +8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -34.59% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -12.51% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -5.22% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 4.84% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLEX и SCHG
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) составляет 5.85%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFLEX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 6.77% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 12.54% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 22.45% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 22.31% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 21.51% | -6.40% |