PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFLC с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFLC и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLC и FUTY


2026 (YTD)202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
8.19%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%6.42%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.19%.


FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*

FUTY

1 день
0.49%
1 месяц
-2.11%
С начала года
8.19%
6 месяцев
5.65%
1 год
19.31%
3 года*
13.99%
5 лет*
10.62%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Сравнение комиссий FFLC и FUTY

FFLC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.


Доходность на риск

FFLC vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина

FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFLCFUTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.25

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.70

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.20

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

5.24

+2.11

FFLC vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFLCFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.25

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.63

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.58

+0.47

Корреляция

Корреляция между FFLC и FUTY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и FUTY

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности FUTY в 2.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.49%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и FUTY

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и FUTY.


Загрузка...

Показатели просадок


FFLCFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-36.44%

+16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.93%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-25.11%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-2.76%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-6.06%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.75%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и FUTY

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что FFLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFLCFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

5.03%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

10.15%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

15.52%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

16.93%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

18.99%

-1.21%