PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLC с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

FFLC и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLC и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLC и BAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%7.12%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCI
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFXBAPR с VWELX

Сравнение комиссий FFLC и BAPR

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BAPR в 0.79%.

BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FFLC vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.04

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.76

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

11.74

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.33

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.90

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.76

+0.29

Корреляция

Корреляция между FFLC и BAPR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и BAPR

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как BAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и BAPR

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLCBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-23.91%

+4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-9.19%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-15.58%

-4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

0.00%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-2.66%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.38%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и BAPR

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что FFLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLCBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

3.50%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

4.32%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

11.91%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

11.54%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

13.25%

+4.53%