Сравнение FFIV с ZS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FFIV с ZS

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F5 Networks, Inc. (FFIV) и Zscaler, Inc. (ZS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIV или ZS.

Корреляция

Корреляция между FFIV и ZS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FFIV и ZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и Zscaler, Inc. (ZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FFIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFIV:

1.28

ZS:

0.36

Коэф-т Сортино

FFIV:

2.05

ZS:

0.76

Коэф-т Омега

FFIV:

1.30

ZS:

1.11

Коэф-т Кальмара

FFIV:

1.23

ZS:

0.28

Коэф-т Мартина

FFIV:

6.06

ZS:

1.74

Индекс Язвы

FFIV:

6.75%

ZS:

9.22%

Дневная вол-ть

FFIV:

32.09%

ZS:

44.43%

Макс. просадка

FFIV:

-97.59%

ZS:

-76.41%

Текущая просадка

FFIV:

-16.62%

ZS:

-44.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIV:

$14.93B

ZS:

$31.39B

EPS

FFIV:

$10.04

ZS:

-$0.10

Коэффициент PEG

FFIV:

1.35

ZS:

2.89

Коэффициент P/S

FFIV:

5.17

ZS:

12.96

Коэффициент P/B

FFIV:

4.70

ZS:

19.70

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.21B

ZS:

$2.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$1.78B

ZS:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$651.68M

ZS:

$105.28M

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у ZS с доходностью 12.45%.

FFIV

С начала года

2.99%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

19.98%

1 год

41.47%

5 лет

15.90%

10 лет

8.36%

С начала года

12.45%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

5.91%

1 год

16.38%

5 лет

24.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIV и ZS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFIV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFIV c ZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FFIV: 1.28

ZS: 0.36

Коэффициент Сортино

FFIV: 2.05

ZS: 0.76

Коэффициент Омега

FFIV: 1.30

ZS: 1.11

Коэффициент Кальмара

FFIV: 1.23

ZS: 0.28

Коэффициент Мартина

FFIV: 6.06

ZS: 1.74

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа ZS равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и ZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FFIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и ZS

Ни FFIV, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFIV и ZS

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и ZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FFIV

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и ZS

Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 15.14%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 20.63%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FFIV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и ZS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FFIV с ZS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FFIV и ZS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIV и ZS

FFIV

ZS

Сравнение FFIV c ZS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и ZS

Просадки

Сравнение просадок FFIV и ZS

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и ZS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и ZS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество