Сравнение FFIV с TRV
FFIV (F5 Networks, Inc.) and TRV (The Travelers Companies, Inc.) are both stocks. FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology), while TRV operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, FFIV returned 12.87%/yr vs 12.87%/yr for TRV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFIV и TRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIV показывает доходность 55.20%, что значительно выше, чем у TRV с доходностью 5.79%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FFIV – 12.87% и акции TRV – 12.87%.
FFIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 55.20%
- 6 месяцев
- 50.82%
- 1 год
- 35.83%
- 3 года*
- 38.11%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.87%
TRV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 16.78%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам FFIV и TRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 55.20% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 5.79% | 22.38% | 28.76% | 3.93% | 22.42% | 13.96% | 5.31% | 17.00% | -9.64% | 13.36% |
Correlation
The correlation between FFIV and TRV is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1999 г. | 0.26 |
The correlation between FFIV and TRV shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFIV:
$22.70B
TRV:
$66.49B
FFIV:
$12.19
TRV:
$33.83
FFIV:
32.50
TRV:
9.00
FFIV:
1.42
TRV:
0.42
FFIV:
9.54
TRV:
1.40
FFIV:
6.22
TRV:
2.08
FFIV:
$2.41B
TRV:
$48.94B
FFIV:
$2.63B
TRV:
$16.00B
FFIV:
$889.95M
TRV:
$8.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIV vs. TRV — Ранг доходности на риск
FFIV
TRV
Сравнение FFIV c TRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFIV | TRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.97 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 4.83 | -2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFIV и TRV
Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и TRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIV | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -55.11% | -42.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.73% | -8.31% | -26.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -12.47% | -22.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.42% | -18.90% | -28.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -46.28% | -8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -1.66% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -11.11% | -29.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 3.39% | +12.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIV и TRV
F5 Networks, Inc. (FFIV) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с The Travelers Companies, Inc. (TRV) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что FFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIV | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 6.11% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.72% | 12.74% | +11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.48% | 18.63% | +14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.97% | 21.87% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 24.40% | +5.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIV и TRV
FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.49% | 1.50% | 1.72% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIV и TRV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FFIV and TRV have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFIV has higher volatility (8.89%) compared to TRV (6.11%). In terms of maximum drawdown, FFIV dropped -97.59% vs TRV's -55.11%.
FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIV и TRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор