PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIV с HCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FFIV с HCA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FFIV (F5 Networks, Inc.) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology), while HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, FFIV returned 12.87%/yr vs 18.27%/yr for HCA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFIV и HCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 55.20%, что значительно выше, чем у HCA с доходностью -16.94%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 12.87% против 18.27% соответственно.

FFIV

1 день
0.59%
1 месяц
10.84%
С начала года
55.20%
6 месяцев
50.82%
1 год
35.83%
3 года*
38.11%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.87%

HCA

1 день
2.29%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-16.94%
6 месяцев
-19.89%
1 год
4.87%
3 года*
12.30%
5 лет*
13.79%
10 лет*
18.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIV и HCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIV
F5 Networks, Inc.		55.20%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		-16.94%56.71%11.75%13.83%-5.64%57.58%12.07%20.24%43.37%18.67%

Correlation

The correlation between FFIV and HCA is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г.

0.31

Over the past year, the correlation between FFIV and HCA has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

FFIV:

$12.19

HCA:

$28.46

Коэффициент P/E

FFIV:

32.50

HCA:

13.60

Коэффициент PEG

FFIV:

1.42

HCA:

1.62

Коэффициент P/S

FFIV:

9.54

HCA:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.41B

HCA:

$75.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$2.63B

HCA:

$31.37B

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$889.95M

HCA:

$15.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F5 Networks, Inc.

HCA Healthcare, Inc.

Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с COSTFFIV с CRWDFFIV с ANET
Часто сравнивают с HCA:
HCA с UNHHCA с THCHCA с UHSHCA с SPYHCA с CNCHCA с SEMHCA с QQQ

Доходность на риск

FFIV vs. HCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HCA
Ранг доходности на риск HCA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIV c HCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFIVHCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.18

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
0.44

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

0.15

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

0.44

+1.84

FFIV vs. HCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа HCA равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и HCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFIV и HCA

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и HCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIVHCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-54.74%

-42.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.73%

-33.62%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-33.62%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-39.49%

-7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-54.74%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-28.87%

+25.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.16%

-11.04%

-29.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

11.15%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и HCA

F5 Networks, Inc. (FFIV) и HCA Healthcare, Inc. (HCA) имеют волатильность 8.89% и 8.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIVHCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

8.97%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.72%

21.53%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.48%

27.33%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

29.90%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.56%

32.63%

-3.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и HCA

FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.76%0.62%0.88%0.89%0.93%0.75%0.63%1.08%1.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и HCA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202220232024202520260
19.51B
(FFIV) Общая выручка
(HCA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FFIV and HCA have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCA has higher volatility (8.97%) compared to FFIV (8.89%). In terms of maximum drawdown, FFIV dropped -97.59% vs HCA's -54.74%.

FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIV и HCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор