Сравнение FFIV с GPN
FFIV (F5 Networks, Inc.) and GPN (Global Payments Inc.) are both stocks. FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology), while GPN operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, FFIV returned 12.87%/yr vs -0.28%/yr for GPN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFIV и GPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIV показывает доходность 55.20%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -11.90%. За последние 10 лет акции FFIV превзошли акции GPN по среднегодовой доходности: 12.87% против -0.28% соответственно.
FFIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 55.20%
- 6 месяцев
- 50.82%
- 1 год
- 35.83%
- 3 года*
- 38.11%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.87%
GPN
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -16.89%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- -18.15%
- 10 лет*
- -0.28%
Сравнение доходности по годам FFIV и GPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 55.20% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
GPN Global Payments Inc. | -11.90% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
Correlation
The correlation between FFIV and GPN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2001 г. | 0.35 |
The correlation between FFIV and GPN shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFIV:
$12.19
GPN:
-$3.90
FFIV:
9.54
GPN:
1.39
FFIV:
$2.41B
GPN:
$8.83B
FFIV:
$2.63B
GPN:
$4.25B
FFIV:
$889.95M
GPN:
$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIV vs. GPN — Ранг доходности на риск
FFIV
GPN
Сравнение FFIV c GPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFIV | GPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.41 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | -0.81 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFIV и GPN
Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки GPN в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и GPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIV | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -70.17% | -27.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.73% | -29.95% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -53.95% | +19.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.42% | -66.52% | +19.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -70.17% | +15.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -67.54% | +64.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -18.90% | -21.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 14.92% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIV и GPN
Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 8.89%, в то время как у Global Payments Inc. (GPN) волатильность равна 13.23%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIV | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 13.23% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.72% | 30.58% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.48% | 39.63% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.97% | 36.64% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 34.55% | -4.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIV и GPN
FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPN Global Payments Inc. | 1.85% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIV и GPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FFIV and GPN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (13.23%) compared to FFIV (8.89%). In terms of maximum drawdown, FFIV dropped -97.59% vs GPN's -70.17%.
FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIV и GPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор