PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIV с EQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FFIV с EQT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FFIV (F5 Networks, Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, FFIV returned 12.87%/yr vs 3.39%/yr for EQT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFIV и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 55.20%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции FFIV превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 12.87% против 3.39% соответственно.

FFIV

1 день
0.59%
1 месяц
10.84%
С начала года
55.20%
6 месяцев
50.82%
1 год
35.83%
3 года*
38.11%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.87%

EQT

1 день
1.45%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-6.00%
1 год
-5.35%
3 года*
11.65%
5 лет*
19.29%
10 лет*
3.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIV и EQT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIV
F5 Networks, Inc.		55.20%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%
EQT
EQT Corporation		-2.55%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%

Correlation

The correlation between FFIV and EQT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1999 г.

0.22

The correlation between FFIV and EQT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIV:

$22.70B

EQT:

$32.47B

EPS

FFIV:

$12.19

EQT:

$5.40

Коэффициент P/E

FFIV:

32.50

EQT:

9.61

Коэффициент PEG

FFIV:

1.42

EQT:

0.08

Коэффициент P/S

FFIV:

9.54

EQT:

3.21

Коэффициент P/B

FFIV:

6.22

EQT:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.41B

EQT:

$10.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$2.63B

EQT:

$6.43B

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$889.95M

EQT:

$7.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F5 Networks, Inc.

EQT Corporation

Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с COSTFFIV с CRWDFFIV с ANET
Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK

Доходность на риск

FFIV vs. EQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIV c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFIVEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.17

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
-0.01

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.00

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.22

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

-0.47

+2.75

FFIV vs. EQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа EQT равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFIV и EQT

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и EQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIVEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-91.51%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.73%

-24.42%

-10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-31.62%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-42.56%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-88.28%

+33.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-23.32%

+20.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.16%

-23.34%

-16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

11.47%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и EQT

F5 Networks, Inc. (FFIV) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что FFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIVEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

8.36%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.72%

21.09%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.48%

32.56%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

42.79%

-12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.56%

48.90%

-19.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и EQT

FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.26%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
3.38B
(FFIV) Общая выручка
(EQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FFIV and EQT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIV has higher volatility (8.89%) compared to EQT (8.36%). In terms of maximum drawdown, FFIV dropped -97.59% vs EQT's -91.51%.

FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIV и EQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор