PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFIV с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FFIV и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 55.20%, что значительно выше, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 12.87% против 15.38% соответственно.


FFIV

1 день
0.59%
1 месяц
10.84%
С начала года
55.20%
6 месяцев
50.82%
1 год
35.83%
3 года*
38.11%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.87%

CME

1 день
2.80%
1 месяц
-8.82%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.34%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.17%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIV и CME


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIV
F5 Networks, Inc.
55.20%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%
CME
CME Group Inc.
1.58%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%

Correlation

The correlation between FFIV and CME is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г.

0.27

The correlation between FFIV and CME shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIV:

$22.70B

CME:

$97.90B

EPS

FFIV:

$12.19

CME:

$11.75

Коэффициент P/E

FFIV:

32.50

CME:

22.94

Коэффициент PEG

FFIV:

1.42

CME:

2.00

Коэффициент P/S

FFIV:

9.54

CME:

14.40

Коэффициент P/B

FFIV:

6.22

CME:

3.68

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.41B

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$2.63B

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$889.95M

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F5 Networks, Inc.

CME Group Inc.

Доходность на риск

FFIV vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина

CME
Ранг доходности на риск CME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIV c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FFIVCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

0.16

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

0.50

+1.78

FFIV vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа CME равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFIV и CME

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и CME.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FFIVCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-77.50%

-20.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.73%

-21.42%

-13.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-21.42%

-13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-31.74%

-15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-37.36%

-17.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-15.03%

+11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.16%

-20.68%

-19.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

6.70%

+9.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и CME

Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 8.89%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FFIVCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

10.45%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.72%

17.44%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.48%

20.74%

+12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

20.15%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.56%

23.93%

+5.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и CME

FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.
4.17%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
FFIV
F5 Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202220232024202520260
1.88B
(FFIV) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


FFIV and CME have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (10.45%) compared to FFIV (8.89%). In terms of maximum drawdown, FFIV dropped -97.59% vs CME's -77.50%.

FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIV и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор