Сравнение FFIV с CME
FFIV (F5 Networks, Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, FFIV returned 12.87%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFIV и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIV показывает доходность 55.20%, что значительно выше, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 12.87% против 15.38% соответственно.
FFIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 55.20%
- 6 месяцев
- 50.82%
- 1 год
- 35.83%
- 3 года*
- 38.11%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.87%
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам FFIV и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 55.20% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between FFIV and CME is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.27 |
The correlation between FFIV and CME shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFIV:
$22.70B
CME:
$97.90B
FFIV:
$12.19
CME:
$11.75
FFIV:
32.50
CME:
22.94
FFIV:
1.42
CME:
2.00
FFIV:
9.54
CME:
14.40
FFIV:
6.22
CME:
3.68
FFIV:
$2.41B
CME:
$6.76B
FFIV:
$2.63B
CME:
$5.84B
FFIV:
$889.95M
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIV vs. CME — Ранг доходности на риск
FFIV
CME
Сравнение FFIV c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFIV | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.16 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 0.50 | +1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFIV и CME
Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIV | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -77.50% | -20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.73% | -21.42% | -13.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -21.42% | -13.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.42% | -31.74% | -15.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -37.36% | -17.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -15.03% | +11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -20.68% | -19.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 6.70% | +9.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIV и CME
Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 8.89%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIV | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 10.45% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.72% | 17.44% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.48% | 20.74% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.97% | 20.15% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 23.93% | +5.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIV и CME
FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIV и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FFIV and CME have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.45%) compared to FFIV (8.89%). In terms of maximum drawdown, FFIV dropped -97.59% vs CME's -77.50%.
FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIV и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор