PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIV с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FFIV с C

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FFIV (F5 Networks, Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, FFIV returned 12.87%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFIV и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 55.20%, что значительно выше, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям C по среднегодовой доходности: 12.87% против 16.22% соответственно.

FFIV

1 день
0.59%
1 месяц
10.84%
С начала года
55.20%
6 месяцев
50.82%
1 год
35.83%
3 года*
38.11%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.87%

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIV и C

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIV
F5 Networks, Inc.		55.20%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%

Correlation

The correlation between FFIV and C is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1999 г.

0.34

The correlation between FFIV and C shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIV:

$22.70B

C:

$248.34B

EPS

FFIV:

$12.19

C:

$8.65

Коэффициент P/E

FFIV:

32.50

C:

16.17

Коэффициент P/S

FFIV:

9.54

C:

1.51

Коэффициент P/B

FFIV:

6.22

C:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.41B

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$2.63B

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$889.95M

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F5 Networks, Inc.

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с COSTFFIV с CRWDFFIV с ANET
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

FFIV vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIV c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFIVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.93

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.57

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

5.64

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

16.25

-13.97

FFIV vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа C равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFIV и C

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, примерно равная максимальной просадке C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-98.00%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.73%

-14.76%

-19.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-31.31%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-44.53%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-56.51%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-62.68%

+59.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.16%

-43.51%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

5.12%

+10.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и C

F5 Networks, Inc. (FFIV) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что FFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

8.30%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.72%

23.09%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.48%

28.37%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

29.20%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.56%

33.23%

-3.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и C

FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B202220232024202520260
44.14B
(FFIV) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FFIV and C have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIV has higher volatility (8.89%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, FFIV dropped -97.59% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIV и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор