Сравнение FFIV с BSY
FFIV (F5 Networks, Inc.) and BSY (Bentley Systems, Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — FFIV in Software - Infrastructure, BSY in Software - Application. Over the past 5 years, FFIV returned 15.75%/yr vs -14.00%/yr for BSY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFIV и BSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIV показывает доходность 52.60%, что значительно выше, чем у BSY с доходностью -25.26%.
FFIV
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 52.60%
- 6 месяцев
- 49.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 39.19%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 13.13%
BSY
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -25.26%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -44.80%
- 3 года*
- -17.64%
- 5 лет*
- -14.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFIV и BSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 52.60% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 46.19% |
BSY Bentley Systems, Incorporated | -25.26% | -17.78% | -10.07% | 41.78% | -23.27% | 19.57% | 44.81% |
Correlation
The correlation between FFIV and BSY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.42 |
The correlation between FFIV and BSY shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFIV:
$22.32B
BSY:
$9.15B
FFIV:
$12.19
BSY:
$0.85
FFIV:
31.95
BSY:
33.30
FFIV:
1.40
BSY:
0.81
FFIV:
9.38
BSY:
6.03
FFIV:
6.12
BSY:
7.46
FFIV:
$2.41B
BSY:
$1.56B
FFIV:
$2.63B
BSY:
$1.27B
FFIV:
$889.95M
BSY:
$470.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIV vs. BSY — Ранг доходности на риск
FFIV
BSY
Сравнение FFIV c BSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Bentley Systems, Incorporated (BSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFIV | BSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.76 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.88 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | -1.47 | +3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFIV и BSY
Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки BSY в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и BSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIV | BSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -61.00% | -36.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.73% | -51.28% | +16.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -51.28% | +16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.42% | -61.00% | +13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -59.15% | +54.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -31.16% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.79% | 30.61% | -14.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIV и BSY
Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 8.01%, в то время как у Bentley Systems, Incorporated (BSY) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIV | BSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 12.15% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.66% | 31.09% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.50% | 36.53% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.99% | 36.11% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 39.31% | -9.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIV и BSY
FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSY Bentley Systems, Incorporated | 0.99% | 0.73% | 0.51% | 0.38% | 0.32% | 0.25% | 0.07% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIV и BSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Bentley Systems, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FFIV and BSY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSY has higher volatility (12.15%) compared to FFIV (8.01%). In terms of maximum drawdown, FFIV dropped -97.59% vs BSY's -61.00%.
FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIV и BSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор