PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIV с BSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FFIV с BSY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFIV (F5 Networks, Inc.) and BSY (Bentley Systems, Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — FFIV in Software - Infrastructure, BSY in Software - Application. Over the past 5 years, FFIV returned 16.53%/yr vs -11.55%/yr for BSY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFIV и BSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и Bentley Systems, Incorporated (BSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 58.92%, что значительно выше, чем у BSY с доходностью -14.21%.

FFIV

1 день
-0.85%
1 месяц
22.95%
С начала года
58.92%
6 месяцев
68.58%
1 год
39.57%
3 года*
40.34%
5 лет*
16.53%
10 лет*
13.92%

BSY

1 день
-4.06%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-14.21%
6 месяцев
-23.05%
1 год
-31.08%
3 года*
-12.73%
5 лет*
-11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIV и BSY

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFIV
F5 Networks, Inc.		58.92%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%48.01%
BSY
Bentley Systems, Incorporated		-14.21%-17.78%-10.07%41.78%-23.27%19.57%21.07%

Correlation

The correlation between FFIV and BSY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.42

The correlation between FFIV and BSY shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIV:

$23.24B

BSY:

$10.50B

EPS

FFIV:

$12.19

BSY:

$0.85

Коэффициент P/E

FFIV:

33.28

BSY:

38.22

Коэффициент PEG

FFIV:

1.45

BSY:

0.93

Коэффициент P/S

FFIV:

9.77

BSY:

6.93

Коэффициент P/B

FFIV:

6.37

BSY:

8.56

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.41B

BSY:

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$2.63B

BSY:

$1.27B

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$889.95M

BSY:

$470.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F5 Networks, Inc.

Bentley Systems, Incorporated

Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с CRWDFFIV с COSTFFIV с ANET
Часто сравнивают с BSY:
BSY с ADSKBSY с SWKSBSY с SPYBSY с LLYBSY с SMCIBSY с NRGBSY с VTI

Доходность на риск

FFIV vs. BSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BSY
Ранг доходности на риск BSY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIV c BSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Bentley Systems, Incorporated (BSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIVBSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.86

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
-1.19

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.85

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.67

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

-1.09

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIV vs. BSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа BSY равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и BSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIVBSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

-0.86

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.32

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.00

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FFIV и BSY

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки BSY в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и BSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIVBSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-61.00%

-36.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.73%

-46.53%

+11.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-46.53%

+11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-61.00%

+13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-53.11%

+52.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.21%

-30.96%

-9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

28.69%

-12.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и BSY

Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 8.06%, в то время как у Bentley Systems, Incorporated (BSY) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIVBSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

13.62%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.62%

30.55%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.26%

36.27%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.99%

36.16%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.82%

38.51%

-8.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и BSY

FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BSY
Bentley Systems, Incorporated		0.86%0.73%0.51%0.38%0.32%0.25%0.07%
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и BSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Bentley Systems, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
424.18M
(FFIV) Общая выручка
(BSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FFIV and BSY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSY has higher volatility (13.62%) compared to FFIV (8.06%). In terms of maximum drawdown, FFIV dropped -97.59% vs BSY's -61.00%.

FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIV и BSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор