PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSY с ADSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSY с ADSK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BSY (Bentley Systems, Incorporated) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, BSY returned -13.58%/yr vs -7.78%/yr for ADSK. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BSY и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSY показывает доходность -24.62%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -34.93%.

BSY

1 день
0.84%
1 месяц
-13.40%
С начала года
-24.62%
6 месяцев
-26.07%
1 год
-45.10%
3 года*
-17.40%
5 лет*
-13.58%
10 лет*
—

ADSK

1 день
2.03%
1 месяц
-20.08%
С начала года
-34.93%
6 месяцев
-35.41%
1 год
-36.68%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSY и ADSK

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSY
Bentley Systems, Incorporated		-24.62%-17.78%-10.07%41.78%-23.27%19.57%44.81%
ADSK
Autodesk, Inc.		-34.93%0.15%21.39%30.29%-33.54%-7.91%33.01%

Correlation

The correlation between BSY and ADSK is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г.

0.60

The correlation between BSY and ADSK has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSY:

$9.22B

ADSK:

$40.83B

EPS

BSY:

$0.85

ADSK:

$6.84

Коэффициент P/E

BSY:

33.58

ADSK:

28.17

Коэффициент PEG

BSY:

0.81

ADSK:

1.08

Коэффициент P/S

BSY:

6.08

ADSK:

5.49

Коэффициент P/B

BSY:

7.52

ADSK:

12.80

Общая выручка (12 мес.)

BSY:

$1.56B

ADSK:

$7.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSY:

$1.27B

ADSK:

$6.84B

EBITDA (12 мес.)

BSY:

$470.83M

ADSK:

$2.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bentley Systems, Incorporated

Autodesk, Inc.

Часто сравнивают с BSY:
BSY с SWKSBSY с SPYBSY с LLYBSY с FFIVBSY с NRGBSY с SMCIBSY с VTI
Часто сравнивают с ADSK:
ADSK с ADBEADSK с PTCADSK с GDADSK с VOOADSK с TEAMADSK с ADPADSK с SPYG

Доходность на риск

BSY vs. ADSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSY
Ранг доходности на риск BSY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSY: 77
Ранг коэф-та Мартина
ADSK
Ранг доходности на риск ADSK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSK: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSY c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSYADSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
-1.08

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.00
-1.53

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.81

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.86

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-1.92

+0.45

BSY vs. ADSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSY на текущий момент составляет -1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADSK равному -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSY и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSY и ADSK

Максимальная просадка BSY за все время составила -61.00%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSY и ADSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSYADSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.00%

-76.92%

+15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.28%

-42.56%

-8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.28%

-42.56%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.00%

-51.99%

-9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.80%

-43.73%

-15.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.18%

-22.64%

-8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.77%

19.12%

+11.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BSY и ADSK

Текущая волатильность для Bentley Systems, Incorporated (BSY) составляет 12.26%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что BSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSYADSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

14.18%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.11%

28.43%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.47%

33.97%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.11%

35.31%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.30%

36.44%

+2.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSY и ADSK

Дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ADSK
Autodesk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSY
Bentley Systems, Incorporated		0.98%0.73%0.51%0.38%0.32%0.25%0.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSY и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bentley Systems, Incorporated и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
424.18M
1.93B
(BSY) Общая выручка
(ADSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BSY и ADSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bentley Systems, Incorporated и Autodesk, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
82.6%
91.0%
Активы портфеля
BSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 350.41M при выручке в 424.18M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.

ADSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.

BSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 126.26M при выручке в 424.18M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

ADSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

BSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 95.39M при выручке в 424.18M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

ADSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.

Часто задаваемые вопросы

BSY and ADSK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADSK has higher volatility (14.18%) compared to BSY (12.26%). In terms of maximum drawdown, BSY dropped -61.00% vs ADSK's -76.92%.

ADSK currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSY и ADSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор