Сравнение BSY с ADSK
BSY (Bentley Systems, Incorporated) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, BSY returned -11.31%/yr vs -3.88%/yr for ADSK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BSY и ADSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSY показывает доходность -13.05%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -21.07%.
BSY
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -21.87%
- 1 год
- -31.41%
- 3 года*
- -12.52%
- 5 лет*
- -11.31%
- 10 лет*
- —
ADSK
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -21.07%
- 6 месяцев
- -23.61%
- 1 год
- -21.69%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам BSY и ADSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSY Bentley Systems, Incorporated | -13.05% | -17.78% | -10.07% | 41.78% | -23.27% | 19.57% | 21.07% |
ADSK Autodesk, Inc. | -21.07% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 37.62% |
Correlation
The correlation between BSY and ADSK is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between BSY and ADSK has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BSY:
$10.64B
ADSK:
$49.53B
BSY:
$0.85
ADSK:
$6.84
BSY:
38.73
ADSK:
34.18
BSY:
0.94
ADSK:
1.31
BSY:
7.02
ADSK:
6.66
BSY:
8.68
ADSK:
15.53
BSY:
$1.56B
ADSK:
$7.51B
BSY:
$1.27B
ADSK:
$6.84B
BSY:
$470.83M
ADSK:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSY vs. ADSK — Ранг доходности на риск
BSY
ADSK
Сравнение BSY c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSY | ADSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.66 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.27 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSY | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.67 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.11 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.33 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок BSY и ADSK
Максимальная просадка BSY за все время составила -61.00%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSY и ADSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSY | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.00% | -76.92% | +15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.53% | -33.15% | -13.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.53% | -33.15% | -13.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.00% | -51.99% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.48% | -31.74% | -20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.98% | -22.62% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.81% | 17.10% | +11.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSY и ADSK
Bentley Systems, Incorporated (BSY) имеет более высокую волатильность в 13.63% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что BSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSY | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.63% | 12.79% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.55% | 26.81% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.30% | 32.68% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 35.05% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.50% | 36.42% | +2.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSY и ADSK
Дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSY Bentley Systems, Incorporated | 0.85% | 0.73% | 0.51% | 0.38% | 0.32% | 0.25% | 0.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSY и ADSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bentley Systems, Incorporated и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSY и ADSK
BSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 350.41M при выручке в 424.18M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
BSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 126.26M при выручке в 424.18M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
BSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 95.39M при выручке в 424.18M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
BSY and ADSK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSY has higher volatility (13.63%) compared to ADSK (12.79%). In terms of maximum drawdown, BSY dropped -61.00% vs ADSK's -76.92%.
ADSK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSY и ADSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор