PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BSY с NRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSY с NRG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BSY (Bentley Systems, Incorporated) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. BSY operates in Software - Application (Technology), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, BSY returned -10.47%/yr vs 30.26%/yr for NRG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSY и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bentley Systems, Incorporated (BSY) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSY показывает доходность -12.92%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -16.12%.

BSY

1 день
4.98%
1 месяц
9.74%
6 месяцев
-14.94%
С начала года
-12.92%
1 год
-42.04%
3 года*
-15.14%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
—

NRG

1 день
-3.73%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
-15.73%
С начала года
-16.12%
1 год
-7.38%
3 года*
57.20%
5 лет*
30.26%
10 лет*
26.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSY и NRG

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSY
Bentley Systems, Incorporated		-12.92%-17.78%-10.07%41.78%-23.27%19.57%44.81%
NRG
NRG Energy, Inc.		-16.12%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%31.46%

Correlation

The correlation between BSY and NRG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г.

0.21

The correlation between BSY and NRG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSY:

$9.68B

NRG:

$28.01B

EPS

BSY:

$0.86

NRG:

$1.21

Коэффициент P/E

BSY:

38.69

NRG:

109.86

Коэффициент PEG

BSY:

0.94

NRG:

1.65

Коэффициент P/S

BSY:

7.01

NRG:

0.81

Коэффициент P/B

BSY:

8.69

NRG:

6.54

Общая выручка (12 мес.)

BSY:

$1.56B

NRG:

$32.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSY:

$1.27B

NRG:

$4.69B

EBITDA (12 мес.)

BSY:

$470.83M

NRG:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bentley Systems, Incorporated

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с BSY:
BSY с ADSKBSY с SWKSBSY с LLYBSY с SPYBSY с FFIVBSY с VTIBSY с SMCI
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с XLUNRG с CWENNRG с FRNRG с GNE

Доходность на риск

BSY vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSY
Ранг доходности на риск BSY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSY c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSYNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
-0.16

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.78
0.08

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.01

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.22

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-0.48

-0.80

BSY vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSY на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа NRG равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSY и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSY и NRG

Максимальная просадка BSY за все время составила -61.00%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSY и NRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSYNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.00%

-79.41%

+18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.28%

-34.24%

-17.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.28%

-34.24%

-17.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.00%

-34.24%

-26.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.40%

-27.64%

-24.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.43%

-27.98%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

15.39%

+17.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BSY и NRG

Bentley Systems, Incorporated (BSY) и NRG Energy, Inc. (NRG) имеют волатильность 10.21% и 10.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSYNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

10.28%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.20%

33.89%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.46%

45.28%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.19%

40.04%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.29%

39.08%

+0.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSY и NRG

Дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности NRG в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSY
Bentley Systems, Incorporated		0.85%0.73%0.51%0.38%0.32%0.25%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.38%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSY и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bentley Systems, Incorporated и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
424.18M
10.26B
(BSY) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BSY и NRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bentley Systems, Incorporated и NRG Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.6%
0
Активы портфеля
BSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 350.41M при выручке в 424.18M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.

NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 126.26M при выручке в 424.18M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

BSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 95.39M при выручке в 424.18M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

BSY and NRG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (10.28%) compared to BSY (10.21%). In terms of maximum drawdown, BSY dropped -61.00% vs NRG's -79.41%.

NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSY и NRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор