PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSY с NRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSY с NRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSY (Bentley Systems, Incorporated) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. BSY operates in Software - Application (Technology), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, BSY returned -11.31%/yr vs 35.13%/yr for NRG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSY и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bentley Systems, Incorporated (BSY) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSY показывает доходность -13.05%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -15.71%.

BSY

1 день
1.35%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-21.87%
1 год
-31.41%
3 года*
-12.52%
5 лет*
-11.31%
10 лет*
—

NRG

1 день
-0.28%
1 месяц
-15.27%
С начала года
-15.71%
6 месяцев
-20.75%
1 год
-14.05%
3 года*
62.41%
5 лет*
35.13%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSY и NRG

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSY
Bentley Systems, Incorporated		-13.05%-17.78%-10.07%41.78%-23.27%19.57%21.07%
NRG
NRG Energy, Inc.		-15.71%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%32.93%

Correlation

The correlation between BSY and NRG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.22

The correlation between BSY and NRG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSY:

$10.64B

NRG:

$27.75B

EPS

BSY:

$0.85

NRG:

$1.21

Коэффициент P/E

BSY:

38.73

NRG:

110.14

Коэффициент PEG

BSY:

0.94

NRG:

1.65

Коэффициент P/S

BSY:

7.02

NRG:

0.81

Коэффициент P/B

BSY:

8.68

NRG:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

BSY:

$1.56B

NRG:

$32.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSY:

$1.27B

NRG:

$4.69B

EBITDA (12 мес.)

BSY:

$470.83M

NRG:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bentley Systems, Incorporated

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с BSY:
BSY с ADSKBSY с SWKSBSY с SPYBSY с LLYBSY с FFIVBSY с SMCIBSY с VTI
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE

Доходность на риск

BSY vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSY
Ранг доходности на риск BSY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSY c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSYNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
-0.32

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
-0.16

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.98

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.43

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

-1.09

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSY vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSY на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа NRG равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSY и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSYNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

-0.32

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.88

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.36

-0.35

Просадки

Сравнение просадок BSY и NRG

Максимальная просадка BSY за все время составила -61.00%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSY и NRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSYNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.00%

-79.41%

+18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.53%

-32.57%

-13.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.53%

-32.57%

-13.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.00%

-32.62%

-28.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.48%

-27.30%

-25.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.98%

-28.00%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.81%

12.87%

+15.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BSY и NRG

Текущая волатильность для Bentley Systems, Incorporated (BSY) составляет 13.63%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что BSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSYNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.63%

15.07%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.55%

34.35%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.30%

44.31%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

39.93%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.50%

39.27%

-0.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSY и NRG

Дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности NRG в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSY
Bentley Systems, Incorporated		0.85%0.73%0.51%0.38%0.32%0.25%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.37%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSY и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bentley Systems, Incorporated и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
424.18M
10.26B
(BSY) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BSY и NRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bentley Systems, Incorporated и NRG Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
82.6%
0
Активы портфеля
BSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 350.41M при выручке в 424.18M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.

NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 126.26M при выручке в 424.18M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

BSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 95.39M при выручке в 424.18M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

BSY and NRG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (15.07%) compared to BSY (13.63%). In terms of maximum drawdown, BSY dropped -61.00% vs NRG's -79.41%.

NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSY и NRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор