Сравнение BSY с SWKS
BSY (Bentley Systems, Incorporated) and SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BSY in Software - Application, SWKS in Semiconductors. Over the past 5 years, BSY returned -10.11%/yr vs -16.09%/yr for SWKS. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BSY и SWKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSY показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у SWKS с доходностью 7.84%.
BSY
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 10.55%
- 6 месяцев
- 10.46%
- С начала года
- -5.22%
- 1 год
- -36.40%
- 3 года*
- -10.82%
- 5 лет*
- -10.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.85%
SWKS
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 8.21%
- 6 месяцев
- 15.91%
- С начала года
- 7.84%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- -12.07%
- 5 лет*
- -16.09%
- 10 лет*
- 2.25%
- Всё время*
- 6.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $109.86M | $89.32M | $100.59M | |
| $450.44M | $363.21M | $385.05M |
Сравнение доходности по годам BSY и SWKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSY Bentley Systems, Incorporated | -5.22% | -17.78% | -10.07% | 41.78% | -23.27% | 19.57% | 44.81% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 7.84% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 9.87% |
Correlation
The correlation between BSY and SWKS is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between BSY and SWKS has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BSY:
$10.53B
SWKS:
$10.08B
BSY:
$0.86
SWKS:
$1.91
BSY:
42.11
SWKS:
35.04
BSY:
7.63
SWKS:
2.53
BSY:
9.46
SWKS:
1.76
BSY:
$1.56B
SWKS:
$4.01B
BSY:
$1.27B
SWKS:
$1.64B
BSY:
$470.83M
SWKS:
$408.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSY vs. SWKS — Ранг доходности на риск
BSY
SWKS
Сравнение BSY c SWKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSY | SWKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.05 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.09 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 0.15 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSY и SWKS
Максимальная просадка BSY за все время составила -61.00%, что меньше максимальной просадки SWKS в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSY и SWKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSY | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.00% | -96.12% | +35.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.69% | -35.24% | -14.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -58.20% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.00% | -71.08% | +10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.19% | -61.13% | +12.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.62% | -55.83% | +24.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.62% | 20.83% | +11.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSY и SWKS
Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеют волатильность 14.99% и 15.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSY | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | 15.43% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 37.68% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.87% | 46.04% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.65% | 41.43% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.51% | 40.27% | -0.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSY и SWKS
Дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности SWKS в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSY Bentley Systems, Incorporated | 0.78% | 0.73% | 0.51% | 0.38% | 0.32% | 0.25% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 4.24% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSY и SWKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bentley Systems, Incorporated и Skyworks Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSY и SWKS
BSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 350.41M при выручке в 424.18M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 375.10M при выручке в 934.80M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
BSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 126.26M при выручке в 424.18M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.50M при выручке в 934.80M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
BSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 95.39M при выручке в 424.18M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.90M при выручке в 934.80M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
BSY and SWKS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWKS has higher volatility (15.43%) compared to BSY (14.99%). In terms of maximum drawdown, BSY dropped -61.00% vs SWKS's -96.12%.
SWKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSY и SWKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор