PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSY с SWKS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSY с SWKS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSY (Bentley Systems, Incorporated) and SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BSY in Software - Application, SWKS in Semiconductors. Over the past 5 years, BSY returned -11.55%/yr vs -11.38%/yr for SWKS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSY и SWKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSY показывает доходность -14.21%, что значительно ниже, чем у SWKS с доходностью 29.85%.

BSY

1 день
-4.06%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-14.21%
6 месяцев
-23.05%
1 год
-31.08%
3 года*
-12.73%
5 лет*
-11.55%
10 лет*
—

SWKS

1 день
1.95%
1 месяц
18.17%
С начала года
29.85%
6 месяцев
18.70%
1 год
18.33%
3 года*
-5.23%
5 лет*
-11.38%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSY и SWKS

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSY
Bentley Systems, Incorporated		-14.21%-17.78%-10.07%41.78%-23.27%19.57%21.07%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.		29.85%-25.49%-18.86%26.55%-39.95%2.73%14.56%

Correlation

The correlation between BSY and SWKS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.41

Over the past year, the correlation between BSY and SWKS has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSY:

$10.50B

SWKS:

$12.14B

EPS

BSY:

$0.85

SWKS:

$2.38

Коэффициент P/E

BSY:

38.22

SWKS:

33.85

Коэффициент P/S

BSY:

6.93

SWKS:

3.02

Коэффициент P/B

BSY:

8.56

SWKS:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

BSY:

$1.56B

SWKS:

$4.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSY:

$1.27B

SWKS:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

BSY:

$470.83M

SWKS:

$621.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bentley Systems, Incorporated

Skyworks Solutions, Inc.

Часто сравнивают с BSY:
BSY с ADSKBSY с SPYBSY с LLYBSY с FFIVBSY с SMCIBSY с NRGBSY с VTI
Часто сравнивают с SWKS:
SWKS с QRVOSWKS с ^IXICSWKS с SPYSWKS с AAPLSWKS с AVGOSWKS с MSFTSWKS с SIEGY

Доходность на риск

BSY vs. SWKS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSY
Ранг доходности на риск BSY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SWKS
Ранг доходности на риск SWKS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWKS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSY c SWKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSYSWKSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
0.45

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
0.90

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.12

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.52

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

0.97

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSY vs. SWKS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSY на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа SWKS равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSY и SWKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSYSWKSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

0.45

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.28

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.11

-0.11

Просадки

Сравнение просадок BSY и SWKS

Максимальная просадка BSY за все время составила -61.00%, что меньше максимальной просадки SWKS в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSY и SWKS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSYSWKSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.00%

-96.12%

+35.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.53%

-35.24%

-11.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.53%

-58.20%

+11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.00%

-72.55%

+11.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.11%

-53.20%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.96%

-55.75%

+24.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.69%

19.00%

+9.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BSY и SWKS

Текущая волатильность для Bentley Systems, Incorporated (BSY) составляет 13.62%, в то время как у Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что BSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSYSWKSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.62%

22.62%

-9.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.55%

33.61%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.27%

41.08%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.16%

40.42%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.51%

40.04%

-1.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSY и SWKS

Дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SWKS в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSY
Bentley Systems, Incorporated		0.86%0.73%0.51%0.38%0.32%0.25%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.		3.52%4.45%3.11%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSY и SWKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bentley Systems, Incorporated и Skyworks Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
424.18M
943.70M
(BSY) Общая выручка
(SWKS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BSY и SWKS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bentley Systems, Incorporated и Skyworks Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
82.6%
40.8%
Активы портфеля
BSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 350.41M при выручке в 424.18M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.

SWKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

BSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 126.26M при выручке в 424.18M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

SWKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

BSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 95.39M при выручке в 424.18M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

SWKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

Часто задаваемые вопросы

BSY and SWKS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWKS has higher volatility (22.62%) compared to BSY (13.62%). In terms of maximum drawdown, BSY dropped -61.00% vs SWKS's -96.12%.

SWKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSY и SWKS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор