PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSY с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSY с LLY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BSY (Bentley Systems, Incorporated) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. BSY operates in Software - Application (Technology), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, BSY returned -13.58%/yr vs 38.45%/yr for LLY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSY и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSY показывает доходность -24.62%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 4.31%.

BSY

1 день
0.84%
1 месяц
-13.40%
С начала года
-24.62%
6 месяцев
-26.07%
1 год
-45.10%
3 года*
-17.40%
5 лет*
-13.58%
10 лет*
—

LLY

1 день
0.92%
1 месяц
4.91%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.09%
1 год
44.61%
3 года*
35.49%
5 лет*
38.45%
10 лет*
33.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSY и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSY
Bentley Systems, Incorporated		-24.62%-17.78%-10.07%41.78%-23.27%19.57%44.81%
LLY
Eli Lilly and Company		4.31%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%13.24%

Correlation

The correlation between BSY and LLY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г.

0.14

The correlation between BSY and LLY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSY:

$9.22B

LLY:

$1.00T

EPS

BSY:

$0.85

LLY:

$28.14

Коэффициент P/E

BSY:

33.58

LLY:

39.70

Коэффициент PEG

BSY:

0.81

LLY:

0.80

Коэффициент P/S

BSY:

6.08

LLY:

13.89

Коэффициент P/B

BSY:

7.52

LLY:

32.08

Общая выручка (12 мес.)

BSY:

$1.56B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSY:

$1.27B

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

BSY:

$470.83M

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bentley Systems, Incorporated

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с BSY:
BSY с ADSKBSY с SWKSBSY с SPYBSY с FFIVBSY с NRGBSY с SMCIBSY с VTI
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

BSY vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSY
Ранг доходности на риск BSY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSY: 77
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSY c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSYLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
1.19

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.00
1.75

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.24

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.93

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

4.83

-6.30

BSY vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSY на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSY и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSY и LLY

Максимальная просадка BSY за все время составила -61.00%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSY и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSYLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.00%

-68.24%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.28%

-23.18%

-28.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.28%

-34.48%

-16.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.00%

-34.48%

-26.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.80%

-3.76%

-55.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.18%

-19.20%

-11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.77%

9.26%

+21.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BSY и LLY

Bentley Systems, Incorporated (BSY) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что BSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSYLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

8.33%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.11%

26.83%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.47%

37.83%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.11%

32.29%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.30%

30.20%

+9.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSY и LLY

Дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности LLY в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSY
Bentley Systems, Incorporated		0.98%0.73%0.51%0.38%0.32%0.25%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.58%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSY и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bentley Systems, Incorporated и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
424.18M
19.80B
(BSY) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BSY и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bentley Systems, Incorporated и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
82.6%
79.0%
Активы портфеля
BSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 350.41M при выручке в 424.18M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

BSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 126.26M при выручке в 424.18M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

BSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 95.39M при выручке в 424.18M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

BSY and LLY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSY has higher volatility (12.26%) compared to LLY (8.33%). In terms of maximum drawdown, BSY dropped -61.00% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSY и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор