PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BSY с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSY с LLY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BSY (Bentley Systems, Incorporated) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. BSY operates in Software - Application (Technology), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, BSY returned -10.47%/yr vs 39.45%/yr for LLY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSY и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSY показывает доходность -12.92%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 9.16%.

BSY

1 день
4.98%
1 месяц
9.74%
6 месяцев
-14.94%
С начала года
-12.92%
1 год
-42.04%
3 года*
-15.14%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
—

LLY

1 день
1.08%
1 месяц
4.16%
6 месяцев
13.57%
С начала года
9.16%
1 год
49.08%
3 года*
38.75%
5 лет*
39.45%
10 лет*
32.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSY и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSY
Bentley Systems, Incorporated		-12.92%-17.78%-10.07%41.78%-23.27%19.57%44.81%
LLY
Eli Lilly and Company		9.16%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%13.24%

Correlation

The correlation between BSY and LLY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г.

0.14

The correlation between BSY and LLY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSY:

$9.68B

LLY:

$1.10T

EPS

BSY:

$0.86

LLY:

$28.16

Коэффициент P/E

BSY:

38.69

LLY:

41.52

Коэффициент PEG

BSY:

0.94

LLY:

0.84

Коэффициент P/S

BSY:

7.01

LLY:

14.52

Коэффициент P/B

BSY:

8.69

LLY:

33.57

Общая выручка (12 мес.)

BSY:

$1.56B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSY:

$1.27B

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

BSY:

$470.83M

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bentley Systems, Incorporated

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с BSY:
BSY с ADSKBSY с SWKSBSY с SPYBSY с FFIVBSY с NRGBSY с VTIBSY с SMCI
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

BSY vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSY
Ранг доходности на риск BSY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSY c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSYLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
1.28

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.78
1.88

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.25

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.13

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

5.31

-6.59

BSY vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSY на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSY и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSY и LLY

Максимальная просадка BSY за все время составила -61.00%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSY и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSYLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.00%

-68.24%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.28%

-23.18%

-28.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.28%

-34.48%

-16.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.00%

-34.48%

-26.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.40%

-5.37%

-47.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.43%

-19.18%

-12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

9.28%

+23.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BSY и LLY

Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Eli Lilly and Company (LLY) имеют волатильность 10.21% и 9.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSYLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

9.77%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.20%

27.58%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.46%

38.64%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.19%

32.53%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.29%

30.31%

+8.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSY и LLY

Дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности LLY в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSY
Bentley Systems, Incorporated		0.85%0.73%0.51%0.38%0.32%0.25%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.55%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSY и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bentley Systems, Incorporated и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
424.18M
19.80B
(BSY) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BSY и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bentley Systems, Incorporated и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.6%
79.0%
Активы портфеля
BSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 350.41M при выручке в 424.18M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

BSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 126.26M при выручке в 424.18M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

BSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 95.39M при выручке в 424.18M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

BSY and LLY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSY has higher volatility (10.21%) compared to LLY (9.77%). In terms of maximum drawdown, BSY dropped -61.00% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSY и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор