PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BSY с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSY с LLY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BSY (Bentley Systems, Incorporated) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. BSY operates in Software - Application (Technology), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, BSY returned -10.11%/yr vs 36.02%/yr for LLY. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности BSY и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSY показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 9.23%.

BSY

1 день
-0.11%
1 месяц
10.55%
6 месяцев
10.46%
С начала года
-5.22%
1 год
-36.40%
3 года*
-10.82%
5 лет*
-10.11%
10 лет*
—
Всё время*
4.85%

LLY

1 день
4.86%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
6.03%
С начала года
9.23%
1 год
53.81%
3 года*
38.53%
5 лет*
36.02%
10 лет*
32.64%
Всё время*
16.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BSY

Bentley Systems, Incorporated
$109.86M$89.32M$100.59M

LLY

Eli Lilly and Company
$3.42B$3.10B$3.43B

Сравнение доходности по годам BSY и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSY
Bentley Systems, Incorporated		-5.22%-17.78%-10.07%41.78%-23.27%19.57%44.81%
LLY
Eli Lilly and Company		9.23%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%13.24%

Correlation

The correlation between BSY and LLY is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.01

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.09

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г.

0.14

The correlation between BSY and LLY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSY:

$10.53B

LLY:

$1.10T

EPS

BSY:

$0.86

LLY:

$29.79

Коэффициент P/E

BSY:

42.11

LLY:

39.27

Коэффициент PEG

BSY:

1.02

LLY:

0.79

Коэффициент P/S

BSY:

7.63

LLY:

13.17

Коэффициент P/B

BSY:

9.46

LLY:

30.86

Общая выручка (12 мес.)

BSY:

$1.56B

LLY:

$79.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSY:

$1.27B

LLY:

$66.93B

EBITDA (12 мес.)

BSY:

$470.83M

LLY:

$35.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bentley Systems, Incorporated

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с BSY:
BSY с ADSKBSY с SWKSBSY с SPYBSY с FFIVBSY с SMCIBSY с VTIBSY с NRG
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

BSY vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BSY
Ранг доходности на риск BSY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSY: 1616
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BSY c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSYLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
1.40

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
2.03

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.27

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.33

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

6.43

-7.56

BSY vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSY на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSY и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSY и LLY

Максимальная просадка BSY за все время составила -61.00%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSY и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSYLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.00%

-68.24%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.69%

-23.18%

-26.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.28%

-34.48%

-16.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.00%

-34.48%

-26.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.19%

-5.32%

-42.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.62%

-19.17%

-12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.62%

8.57%

+24.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BSY и LLY

Bentley Systems, Incorporated (BSY) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что BSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSYLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.99%

9.71%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.02%

27.87%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.87%

38.53%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.65%

32.68%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.51%

30.42%

+9.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSY и LLY

Дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности LLY в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSY
Bentley Systems, Incorporated		0.78%0.73%0.51%0.38%0.32%0.25%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.55%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSY и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bentley Systems, Incorporated и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BSY и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bentley Systems, Incorporated и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
BSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 350.41M при выручке в 424.18M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 19.71B при выручке в 22.97B, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.

BSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 126.26M при выручке в 424.18M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 8.98B при выручке в 22.97B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.

BSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 95.39M при выручке в 424.18M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.10B при выручке в 22.97B, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.

Часто задаваемые вопросы

BSY and LLY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSY has higher volatility (14.99%) compared to LLY (9.71%). In terms of maximum drawdown, BSY dropped -61.00% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSY и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор