Сравнение BSY с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BSY и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSY и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSY Bentley Systems, Incorporated | -10.23% | -17.78% | -10.07% | 41.78% | -23.27% | 19.57% | 21.07% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 19.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BSY показывает доходность -10.23%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
BSY
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -34.44%
- 1 год
- -15.01%
- 3 года*
- -6.85%
- 5 лет*
- -6.12%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSY vs. VTI — Ранг доходности на риск
BSY
VTI
Сравнение BSY c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSY | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.98 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 1.52 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.54 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 7.30 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.98 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.61 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.48 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между BSY и VTI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSY и VTI
Дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSY Bentley Systems, Incorporated | 0.82% | 0.73% | 0.51% | 0.38% | 0.32% | 0.25% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BSY и VTI
Максимальная просадка BSY за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSY и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.00% | -55.45% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.70% | -12.30% | -33.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.00% | -25.36% | -35.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.94% | -5.54% | -45.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -8.08% | -22.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.53% | 2.60% | +19.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSY и VTI
Bentley Systems, Incorporated (BSY) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что BSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 5.48% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.20% | 9.75% | +18.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.89% | 19.02% | +14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.72% | 17.41% | +18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.24% | 18.29% | +19.95% |