Сравнение FFHCX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
FFHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FFHCX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFHCX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFHCX Fidelity Series Floating Rate High Income Fund | -0.43% | 6.02% | 8.49% | 13.19% | -1.55% | 5.66% | 2.54% | 9.42% | 1.36% | 4.80% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FFHCX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции FFHCX превзошли акции FHYSX по среднегодовой доходности: 5.80% против 5.44% соответственно.
FFHCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 5.80%
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFHCX и FHYSX
FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FHYSX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFHCX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
FFHCX
FHYSX
Сравнение FFHCX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFHCX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.71 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.43 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.46 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.73 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 11.03 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFHCX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.92 | 0.62 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 0.95 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.86 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между FFHCX и FHYSX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFHCX и FHYSX
Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFHCX Fidelity Series Floating Rate High Income Fund | 7.30% | 8.11% | 8.46% | 9.47% | 3.83% | 3.64% | 4.61% | 5.92% | 6.68% | 4.80% | 5.16% | 4.37% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок FFHCX и FHYSX
Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, примерно равная максимальной просадке FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFHCX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.45% | -21.45% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -2.50% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.81% | -16.93% | +11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -21.45% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -1.77% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -2.61% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.62% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFHCX и FHYSX
Текущая волатильность для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) составляет 0.68%, в то время как у Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что FFHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFHCX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 1.38% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 2.43% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 3.79% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.05% | 5.20% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 5.77% | -1.62% |