PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGCX с XOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGCX с XOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGCX и XOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%
XOM
Exxon Mobil Corporation		34.50%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 24.11%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 34.50%. За последние 10 лет акции FFGCX превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 13.94% против 11.60% соответственно.

FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%

XOM

1 день
-5.23%
1 месяц
4.25%
С начала года
34.50%
6 месяцев
45.79%
1 год
39.70%
3 года*
17.54%
5 лет*
27.68%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с FFGCX:
FFGCX с FSGGXFFGCX с FIQRXFFGCX с FTGCFFGCX с VOOFFGCX с FXAIXFFGCX с FTECFFGCX с DNLAX
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с PBRXOM с VOO

Доходность на риск

FFGCX vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGCX c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGCXXOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.57

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

2.04

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.27

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

2.48

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.00

6.44

+12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGCX vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа XOM равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGCXXOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.57

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.05

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.42

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.13

Корреляция

Корреляция между FFGCX и XOM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и XOM

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности XOM в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.51%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и XOM

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и XOM.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGCXXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-62.40%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-15.79%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.22%

-20.51%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.43%

-61.34%

+12.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-6.23%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.54%

-10.20%

-9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

6.18%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и XOM

Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 6.15%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGCXXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

8.47%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

17.04%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

25.43%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

26.57%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

27.93%

-5.39%