PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGCX с VMNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFGCX с VMNIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFGCX (Fidelity Global Commodity Stock Fund) and VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) are both mutual funds - FFGCX is a Commodities fund managed by Fidelity, while VMNIX is a Long-Short fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FFGCX returned 13.04%/yr vs 5.07%/yr for VMNIX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FFGCX charges 0.94%/yr vs 1.25%/yr for VMNIX.

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и VMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 24.64%, что значительно выше, чем у VMNIX с доходностью 12.09%. За последние 10 лет акции FFGCX превзошли акции VMNIX по среднегодовой доходности: 13.04% против 5.07% соответственно.

FFGCX

1 день
1.30%
1 месяц
0.79%
С начала года
24.64%
6 месяцев
27.09%
1 год
52.31%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.70%
10 лет*
13.04%

VMNIX

1 день
0.45%
1 месяц
0.84%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.72%
1 год
18.13%
3 года*
13.30%
5 лет*
12.99%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFGCX и VMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		24.64%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		12.09%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-11.58%-9.48%0.66%-4.83%

Correlation

The correlation between FFGCX and VMNIX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2009 г.

0.01

The correlation between FFGCX and VMNIX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FFGCX:
FFGCX с FIQRXFFGCX с FSGGXFFGCX с FTGCFFGCX с VOOFFGCX с FXAIXFFGCX с FTECFFGCX с DNLAX
Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с VIMAXVMNIX с ^GSPCVMNIX с VIGAXVMNIX с QNZIX

Доходность на риск

FFGCX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGCX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGCXVMNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
2.26

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
3.40

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.41

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.09

3.77

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.64

10.50

+15.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGCX vs. VMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа VMNIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и VMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGCXVMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

2.26

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.81

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.34

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и VMNIX

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и VMNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFGCXVMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-27.90%

-29.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-4.67%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-5.36%

-13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.22%

-6.69%

-20.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.43%

-24.95%

-23.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

0.00%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.37%

-8.76%

-10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.74%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и VMNIX

Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFGCXVMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

2.02%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

5.75%

+7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

7.81%

+8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

7.22%

+14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

6.41%

+16.02%

Сравнение комиссий FFGCX и VMNIX

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии VMNIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и VMNIX

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VMNIX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.03%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.19%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FFGCX and VMNIX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFGCX has higher volatility (4.35%) compared to VMNIX (2.02%). In terms of maximum drawdown, FFGCX dropped -57.23% vs VMNIX's -27.90%.

FFGCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFGCX и VMNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор