PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGCX с SHEL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGCX с SHEL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Shell plc (SHEL).

FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGCX и SHEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%
SHEL
Shell plc		26.42%22.16%-0.87%20.19%36.18%34.27%-41.08%6.38%-7.23%21.67%

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 24.11%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 26.42%. За последние 10 лет акции FFGCX превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 13.94% против 11.63% соответственно.

FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%

SHEL

1 день
-1.04%
1 месяц
9.27%
С начала года
26.42%
6 месяцев
29.47%
1 год
31.04%
3 года*
21.74%
5 лет*
24.51%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Shell plc

Часто сравнивают с FFGCX:
FFGCX с FSGGXFFGCX с FIQRXFFGCX с FTGCFFGCX с VOOFFGCX с FXAIXFFGCX с FTECFFGCX с DNLAX
Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с GSKSHEL с KOSHEL с VRTX

Доходность на риск

FFGCX vs. SHEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGCX c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGCXSHELDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.28

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

1.72

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.25

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

1.68

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.00

6.02

+12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGCX vs. SHEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа SHEL равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGCXSHELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.28

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.97

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.38

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.23

+0.12

Корреляция

Корреляция между FFGCX и SHEL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и SHEL

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности SHEL в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%
SHEL
Shell plc		3.14%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и SHEL

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, что меньше максимальной просадки SHEL в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и SHEL.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGCXSHELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-71.57%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-17.84%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.22%

-25.04%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.43%

-71.57%

+23.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.04%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.54%

-16.83%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

5.08%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и SHEL

Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGCXSHELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

4.68%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

15.81%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

24.36%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

25.30%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

30.85%

-8.31%