Сравнение FFGCX с FSELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).
FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FFGCX и FSELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFGCX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 24.11% | 28.66% | 2.98% | -5.18% | 20.69% | 26.08% | 6.04% | 17.82% | -13.21% | 17.18% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 7.19% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FFGCX показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FFGCX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 13.94% против 32.33% соответственно.
FFGCX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 24.11%
- 6 месяцев
- 33.32%
- 1 год
- 52.87%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 13.94%
FSELX
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- 46.40%
- 5 лет*
- 31.60%
- 10 лет*
- 32.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFGCX и FSELX
FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.
Доходность на риск
FFGCX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
FFGCX
FSELX
Сравнение FFGCX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGCX | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 2.40 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 3.02 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.43 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 5.65 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.00 | 22.93 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGCX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.40 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.82 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.93 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FFGCX и FSELX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGCX и FSELX
Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности FSELX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 2.04% | 2.53% | 2.62% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 0.36% | 1.53% | 2.86% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.36% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Просадки
Сравнение просадок FFGCX и FSELX
Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и FSELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFGCX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.23% | -82.54% | +25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -17.23% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.22% | -46.37% | +19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | -46.37% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -8.22% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -28.82% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.24% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGCX и FSELX
Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 6.15%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFGCX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 12.78% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 25.83% | -12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 41.39% | -20.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 38.69% | -17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 34.78% | -12.24% |