PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGCX с DBCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFGCX с DBCMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FFGCX (Fidelity Global Commodity Stock Fund) and DBCMX (DoubleLine Strategic Commodity Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, FFGCX returned 12.07%/yr vs 6.14%/yr for DBCMX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFGCX charges 0.94%/yr vs 1.02%/yr for DBCMX.

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и DBCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 11.77%, что значительно ниже, чем у DBCMX с доходностью 18.01%. За последние 10 лет акции FFGCX превзошли акции DBCMX по среднегодовой доходности: 12.07% против 6.14% соответственно.

FFGCX

1 день
-1.87%
1 месяц
-8.94%
С начала года
11.77%
6 месяцев
11.37%
1 год
33.60%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.87%
10 лет*
12.07%

DBCMX

1 день
-1.50%
1 месяц
-7.99%
С начала года
18.01%
6 месяцев
18.44%
1 год
24.84%
3 года*
8.85%
5 лет*
8.03%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFGCX и DBCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		11.77%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund		18.01%6.10%0.45%-3.96%13.40%31.24%-6.07%4.78%-10.65%9.17%

Correlation

The correlation between FFGCX and DBCMX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.56

The correlation between FFGCX and DBCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Commodity Stock Fund

DoubleLine Strategic Commodity Fund

Часто сравнивают с FFGCX:
FFGCX с FIQRXFFGCX с FTGCFFGCX с FSGGXFFGCX с VOOFFGCX с FTECFFGCX с FXAIXFFGCX с DNLAX
Часто сравнивают с DBCMX:
DBCMX с USCIDBCMX с PDBCDBCMX с SPMODBCMX с IJRDBCMX с VCMDXDBCMX с DODEXDBCMX с PCLPX

Доходность на риск

FFGCX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DBCMX
Ранг доходности на риск DBCMX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBCMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBCMX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBCMX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBCMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBCMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGCX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFGCXDBCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.79

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.44

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.08

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

10.41

+2.27

FFGCX vs. DBCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBCMX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и DBCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и DBCMX

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и DBCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFGCXDBCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-37.62%

-19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-11.98%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-14.75%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.22%

-27.60%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.43%

-37.62%

-10.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-11.98%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.32%

-13.23%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.39%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и DBCMX

Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFGCXDBCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.05%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

12.62%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

14.05%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

16.29%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

14.63%

+7.76%

Сравнение комиссий FFGCX и DBCMX

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии DBCMX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и DBCMX

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности DBCMX в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund		2.57%3.04%2.89%3.30%46.88%13.53%0.00%1.04%1.21%5.23%0.51%0.00%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.26%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%

Часто задаваемые вопросы

FFGCX and DBCMX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFGCX has higher volatility (5.75%) compared to DBCMX (4.05%). In terms of maximum drawdown, FFGCX dropped -57.23% vs DBCMX's -37.62%.

FFGCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFGCX и DBCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор