Сравнение FFGCX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FFGCX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFGCX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 24.11% | 28.66% | 2.98% | -5.18% | 20.69% | 26.08% | 6.04% | 17.82% | -13.21% | 17.18% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FFGCX показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у DBCMX с доходностью 22.02%. За последние 10 лет акции FFGCX превзошли акции DBCMX по среднегодовой доходности: 13.94% против 7.22% соответственно.
FFGCX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 24.11%
- 6 месяцев
- 33.32%
- 1 год
- 52.87%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 13.94%
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFGCX и DBCMX
FFGCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
FFGCX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
FFGCX
DBCMX
Сравнение FFGCX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGCX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 2.12 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 2.82 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.39 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.44 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.00 | 12.96 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGCX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.12 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.67 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FFGCX и DBCMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGCX и DBCMX
Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности DBCMX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 2.04% | 2.53% | 2.62% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 0.36% | 1.53% | 2.86% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFGCX и DBCMX
Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFGCX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.23% | -37.62% | -19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -7.93% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.22% | -27.60% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | -37.62% | -10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.34% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -13.46% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.11% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGCX и DBCMX
Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеют волатильность 6.15% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFGCX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.43% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 10.03% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 12.83% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 16.17% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 14.51% | +8.03% |