PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFFX с SWYGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFFX с SWYGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX).

FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г.. SWYGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и SWYGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFFX и SWYGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		-0.30%22.01%13.20%20.06%-18.31%16.57%18.24%25.38%-8.94%22.26%
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		-1.09%17.57%12.83%19.45%-16.94%15.68%14.19%23.63%-6.62%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, FFFFX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у SWYGX с доходностью -1.09%.

FFFFX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.81%
1 год
20.81%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.96%

SWYGX

1 день
2.26%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.00%
1 год
16.15%
3 года*
13.83%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2040 Fund

Schwab Target 2040 Index Fund

Часто сравнивают с FFFFX:
FFFFX с FBIFXFFFFX с FXAIXFFFFX с VOOFFFFX с vtivxFFFFX с IVVFFFFX с OIEJXFFFFX с FELIX
Часто сравнивают с SWYGX:
SWYGX с VFORXSWYGX с SWYEXSWYGX с VFIAXSWYGX с SWPPXSWYGX с TRRJXSWYGX с PRWAXSWYGX с SWYLX

Сравнение комиссий FFFFX и SWYGX

FFFFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWYGX в 0.04%.

FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund

Доходность на риск

FFFFX vs. SWYGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFFX
Ранг доходности на риск FFFFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SWYGX
Ранг доходности на риск SWYGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFFX c SWYGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFFXSWYGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.24

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.82

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.75

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

8.27

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFFX vs. SWYGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYGX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и SWYGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFFXSWYGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.24

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.68

-0.33

Корреляция

Корреляция между FFFFX и SWYGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFFX и SWYGX

Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности SWYGX в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		5.09%5.07%2.63%1.72%12.33%12.09%5.67%6.69%7.97%4.37%4.05%4.81%
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		2.25%2.23%2.28%2.06%2.03%1.80%1.72%1.95%2.21%1.44%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и SWYGX

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -54.10%, что больше максимальной просадки SWYGX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и SWYGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFFXSWYGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.10%

-27.62%

-26.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-9.55%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-24.07%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-5.41%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-4.23%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.03%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и SWYGX

Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFFXSWYGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

4.87%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

7.60%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

13.41%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

13.14%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

14.07%

+0.95%