PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFFX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFFX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFFX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		-0.30%22.01%13.20%20.06%-18.31%16.57%18.24%25.38%-12.61%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FFFFX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FFFFX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.81%
1 год
20.81%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.96%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2040 Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FFFFX:
FFFFX с FBIFXFFFFX с FXAIXFFFFX с VOOFFFFX с vtivxFFFFX с IVVFFFFX с OIEJXFFFFX с FELIX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FFFFX и FNILX

FFFFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FFFFX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFFX
Ранг доходности на риск FFFFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFFX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFFXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.97

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.48

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.51

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

7.14

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFFX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFFXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.97

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.67

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.66

-0.30

Корреляция

Корреляция между FFFFX и FNILX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFFX и FNILX

Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		5.09%5.07%2.63%1.72%12.33%12.09%5.67%6.69%7.97%4.37%4.05%4.81%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и FNILX

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -54.10%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFFXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.10%

-33.76%

-20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-12.18%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-25.40%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-6.36%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-5.47%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.57%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и FNILX

Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFFXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.33%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.59%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

18.44%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

17.27%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

20.19%

-5.17%