Сравнение FFEZX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
FFEZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEZX и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEZX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FFEZX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class | -1.05% | 17.36% | 11.27% | 17.31% | -7.85% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEZX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
FFEZX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 9.61%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEZX и JEPQ
FFEZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
FFEZX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
FFEZX
JEPQ
Сравнение FFEZX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEZX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.09 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.66 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.82 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 8.93 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEZX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.09 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FFEZX и JEPQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEZX и JEPQ
Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEZX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class | 2.83% | 2.80% | 2.54% | 2.13% | 2.08% | 2.04% | 2.18% | 16.18% | 2.27% | 1.85% | 2.01% | 2.04% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFEZX и JEPQ
Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEZX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.46% | -20.07% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -11.58% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -4.89% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -3.55% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.36% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEZX и JEPQ
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) составляет 4.49%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEZX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.08% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 10.52% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 18.54% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 16.91% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 16.91% | -3.56% |