Сравнение FFEGX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FFEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEGX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEGX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEGX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class | -0.88% | 15.93% | 9.55% | 15.16% | -16.81% | 10.94% | 14.38% | 22.10% | -5.55% | 18.03% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FFEGX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 8.39% против 5.47% соответственно.
FFEGX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.39%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEGX и URINX
FFEGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFEGX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FFEGX
URINX
Сравнение FFEGX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEGX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.83 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.62 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.52 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 10.91 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEGX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.83 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.95 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.11 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между FFEGX и URINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEGX и URINX
Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEGX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class | 3.40% | 3.37% | 2.71% | 2.31% | 2.45% | 2.22% | 2.43% | 16.77% | 2.18% | 1.88% | 2.00% | 2.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FFEGX и URINX
Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEGX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -15.27% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -4.41% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -15.27% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.85% | -15.27% | -8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -2.81% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -1.93% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.02% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEGX и URINX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEGX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.61% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 3.83% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 6.07% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 6.23% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 5.79% | +5.42% |