PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEGX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEGX с FIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

FFEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEGX и FIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		-0.88%15.93%9.55%15.16%-16.81%10.94%14.38%22.10%-5.55%18.03%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, FFEGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции FFEGX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 8.39% против 4.00% соответственно.

FFEGX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
13.50%
3 года*
11.03%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.39%

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FFEGX:
FFEGX с FXAIXFFEGX с PRGFXFFEGX с FHLKXFFEGX с ITOTFFEGX с NVDAFFEGX с VWIAXFFEGX с VIIIX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с VTINXFIRMX с SPYFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий FFEGX и FIRMX

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.

FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFEGX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEGX
Ранг доходности на риск FFEGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEGX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEGXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.70

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.38

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.30

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

9.15

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEGX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEGXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.90

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.13

Корреляция

Корреляция между FFEGX и FIRMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и FIRMX

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности FIRMX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		3.40%3.37%2.71%2.31%2.45%2.22%2.43%16.77%2.18%1.88%2.00%2.00%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и FIRMX

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEGXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-33.73%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-3.44%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-16.11%

-7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.85%

-16.11%

-7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-2.46%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-3.73%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.87%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и FIRMX

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEGXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

2.13%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

2.94%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

4.64%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

5.22%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

4.48%

+6.73%