Сравнение FFEGX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
FFEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEGX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEGX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEGX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class | -0.88% | 15.93% | 9.55% | 15.16% | -16.81% | 10.94% | 14.38% | 22.10% | -5.55% | 18.03% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FFEGX превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 8.39% против 7.56% соответственно.
FFEGX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.39%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEGX и FAGIX
FFEGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
FFEGX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
FFEGX
FAGIX
Сравнение FFEGX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEGX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.05 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.84 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.33 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 13.92 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEGX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.05 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.92 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.97 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.86 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FFEGX и FAGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEGX и FAGIX
Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEGX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class | 3.40% | 3.37% | 2.71% | 2.31% | 2.45% | 2.22% | 2.43% | 16.77% | 2.18% | 1.88% | 2.00% | 2.00% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок FFEGX и FAGIX
Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEGX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -37.97% | +14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -4.41% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -15.42% | -7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.85% | -28.45% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -2.22% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -7.01% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.06% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEGX и FAGIX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEGX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.86% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 4.70% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 7.05% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 6.49% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 7.79% | +3.42% |