Сравнение FFEDX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
FFEDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEDX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEDX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEDX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class | -0.79% | 14.93% | 8.54% | 13.94% | -16.55% | 9.63% | 13.60% | 19.68% | -4.46% | 15.20% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEDX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции FFEDX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 7.42% против 10.52% соответственно.
FFEDX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.42%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEDX и LTFIX
FFEDX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFEDX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
FFEDX
LTFIX
Сравнение FFEDX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEDX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.99 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.51 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.38 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 6.60 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEDX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.99 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.67 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.43 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FFEDX и LTFIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEDX и LTFIX
Дивидендная доходность FFEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEDX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class | 4.99% | 4.95% | 3.40% | 2.42% | 2.69% | 2.21% | 2.40% | 13.80% | 2.37% | 1.88% | 1.94% | 1.89% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок FFEDX и LTFIX
Максимальная просадка FFEDX за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEDX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEDX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -52.73% | +30.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -11.48% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -26.80% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.60% | -33.50% | +10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -6.06% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -7.70% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.40% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEDX и LTFIX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) составляет 3.75%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FFEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEDX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 5.91% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 9.34% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23% | 15.96% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.50% | 15.42% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 15.80% | -5.94% |